金程問(wèn)答
老師，看了您給別的同學(xué)答疑 -- test側(cè)重于測(cè)試 identify側(cè)重于鑒定 。 是不是因?yàn)檫@邊重要的是在于識(shí)別 ，而不是測(cè)試所以用詞要 identify 才準(zhǔn)確？
老師好，這題我選對(duì)了 但是老師講的 我沒(méi)理解， 參數(shù)法計(jì)算VAR ，VAR表示的不是一個(gè)loss么？ 為什么這邊老師說(shuō)3.55 算出來(lái)是個(gè)收益？ 我自己做題的理解是用參數(shù)法算出來(lái)的VAR=-3.55 。 損失的負(fù)數(shù)就是收益。。 。 感覺(jué)這樣理解跟老師解題思路又不一樣了。。
老師請(qǐng)問(wèn)為什么說(shuō)危機(jī)來(lái)臨之前，相關(guān)系數(shù)會(huì)先下降一段時(shí)間呢
老師，請(qǐng)問(wèn)紅筆圈出來(lái)的怎么做呢？黃色筆圈出來(lái)的知識(shí)點(diǎn)是哪塊的？
關(guān)于basis point volatility的概念，以及在各個(gè)模型中basis point volatility分別是什么呀？謝謝老師！
平方根法則是只能在轉(zhuǎn)換波動(dòng)率的時(shí)候使用嗎？這題不能先求出一年的VaR，再除以根號(hào)下252嗎？??
這個(gè)題目老師講的不太對(duì)吧 那個(gè)C選項(xiàng) 錯(cuò)誤的原因是說(shuō)反了吧？通常不都是用zero coupon bond 來(lái)build up 正常的coupon bond么？反過(guò)來(lái)是怎么map的呀？
?？季矶?1題，statement 2說(shuō)置信區(qū)間以及時(shí)間期限的標(biāo)準(zhǔn)化將會(huì)降低大部分VAR estimate的variability，這個(gè)說(shuō)法有錯(cuò)嗎
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題，1、第69題，CIR model 是如何看出短期利率的波動(dòng)率是下降的呢，也就是如何理解A選項(xiàng)是錯(cuò)誤的，從公式看波動(dòng)項(xiàng)和R的平方根成正比例，這樣理解的話如果R穩(wěn)定以后波動(dòng)項(xiàng)就不是下降的了呀；2、第73題，題目給的PUT OPTION 是2年后到期，標(biāo)的債券是三年期的，那是不是PUT的價(jià)格算到第一年末呢，為什么PUT還有兩年到期價(jià)格卻算到0時(shí)刻呢
押題卷的第46題，說(shuō)法II，老師講的時(shí)候說(shuō)confidence level越低，non-rejection regions越寬，但是比如說(shuō)90%confidence level其rejection regions大概為10%的區(qū)域，而95%的rejection region大概為5%的區(qū)域，這不就是應(yīng)該confidence level越低，non-rejection區(qū)域越窄嗎
請(qǐng)問(wèn)，為什么我用年化的指標(biāo)先算，算好之后再用平方根法則換成一周的VaR 就是不對(duì)的？
老師，請(qǐng)問(wèn)第80題為什么es是求加權(quán)的期望值，es不是只求尾部的等權(quán)重均值嗎？
weibull和Gumbel是有什么性質(zhì)？
buy a repo相當(dāng)于enter into a revers repo嗎？
賣(mài)出repo相當(dāng)于正回購(gòu)方borrow dollar，買(mǎi)入repo相當(dāng)于逆回購(gòu)方lend dollar 是這樣理解嗎？
程寶問(wèn)答
