第39題C和D選項的MDP和conditional one-year default probability 有什么區(qū)別？
老師，百題20題，有兩個問題：1.在計算第二個債券YTM時=coupon，但它是付息的啊，不應(yīng)該是我第三張圖片的計算方式嗎？2.在計算后半年P(guān)D時為什么直接將前半年的PD帶入，這兩個是不同的債券PD怎么會相同呢？
這節(jié)課的Exercise2 ，是不是講錯了，前面證明了PD×LGD=Credit risk＋Liquid risk，說Liquid risk很小，所以基本PD×LGD=Credit risk，但是這題已經(jīng)講了有non-credit risk，還用PD×LGD=Credit risk計算嗎？是不是太牽強(qiáng)了？難道不是PD×LGD=2%更符合前面的證明嗎？
這一頁的PPT，明白的寫了EL=PD×LGD≈C＋L，為什么剛才做題的時候?qū)慞D×LGD=C
為什么Credit Risk=PD×LDG，這個公式?jīng)]見過啊
為什么Debt=F*exp(-rt)-put ？解釋下行不
信用風(fēng)險百題第63題，預(yù)計損失為什么不可以直接用凈敞口乘以spread的呢，還要求hazard rate
這個12題，不用考慮本金嗎？
老師，您好，這個案例中，在PD=10%的情況時，為什么在到期時terminal mezzanine shortfall是11000000呢？題目中Junior debt是10million，為什么mezzanine shortfall多了1million（剛剛提問時寫錯成10million了）謝謝老師。
老師，您好，這個案例中，在PD=10%的情況時，為什么在到期時terminal mezzanine shortfall是11000000呢？題目中Junior debt是10million，為什么mezzanine shortfall多了10million呢？謝謝老師
第27題，雖然是一級的知識點(diǎn)，但是我忘了，要麻煩老師解答一下為什么PA=N(-d2）？
老師是算es var的時候都用雙尾嗎？本題用的是1.96不是1.645
老師，這三道題怎么做呀？謝謝了。
老師，這兩道題怎么做呀？謝謝了??
55題不是收利息才有信用敞口嗎，怎么是支付利息有敞口呢
程寶問答
金程問答