請問老師莫頓模型的Debt是=k-put還是Ke的(-rt)次方 - put? 就是說是否k需要折現(xiàn)呢
請問老師，這個題里面的2485000是怎么算出來的？
老師請問為什么default01用的是mean value/loss? 這個mean value指的是所有tanche的mean嗎？
老師，前面在講hazard rate的時候給出的定義就是去年不違約的條件下今年違約的概率，如果按照這個定義去理解的話，這里講的conditionalPD不就應該都是0.15嗎，為什么算出來是0.1393呢？謝謝啦
老師請問EL和CVA的區(qū)別是什么呢？是用分別用EGD和EPE算出來的嘛？那這個算EL的EGD是xcurrent exposure嗎？謝謝
請問老師，這個題題目說的方差是30%，為什么列式子的時候還要帶平方？
老師 這道題，題干是利率下降。選項是說公司經(jīng)歷困境，但是不考慮公司進入困境會使利率上升的情況嗎？？
這里的YTM計算的原理是什么
中文精度166頁表8_2最后一欄的方差是怎么計算出來的？169頁兩個例子中的EL為什么是一樣的？違約相關(guān)系數(shù)分別是1和0的時候，EL為什么是一樣的？
我發(fā)現(xiàn)老師算那個cumulative PD ,for PD,那個數(shù)都代錯了，cumulativePD第二年的就是22/1000，第二年違約了12個，1、2年加起來一共22（1000-978）
請問老師關(guān)于netting factor, 為何是neting factor=0是效果最好的，=1的時候是最差的？（我能理解netting factor=EEnetting/EE no netting , 如果等于1就相當于完全沒有凈額結(jié)算 分子分母一樣多了。但是=0就說明全部凈額結(jié)算完了嗎？以及請問老師這里是否會出現(xiàn)負數(shù)的情況呢？ ）
老師呀 請問如圖的conditional PD的計算，只要提到conditional PD就是用指數(shù)分布計算默認t=1嗎？這里的知識點我總感覺自己掌握的比較混亂，知道m(xù)arginal PD是兩期累計違約概率的相減 但是不太懂什么時候是無記憶性的？圖里前三列都是用指數(shù)分布計算的，為何只有第四列是無記憶性的呢？求教
請問老師 ， 計算指數(shù)分布的marginal PD，需要分別計算兩期然后噶差 還是只計算第一期(因為無記憶性)？聽到直播回放里老師說需要噶差 感覺不太對，前來請教一下哈
請問這個題怎么判斷誰承擔了信用風險
請問這個題怎么判斷誰承擔了信用風險
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