請問老師這個題i您能每個選項再給我講一下嘛
老天爺！??！視頻講解的這位老師真的。。。。。首先沒有任何不尊重老師的意思，只是這位老師的視頻講解很多時候都是云里霧里的，她的邏輯根本聽不明白，有時候感覺正講著過程，突然就來一個“所以巴拉巴拉巴拉”直接就結論了，就是說完全沒明白到底是怎么“所以”過去的，這么講真的越聽越混亂。而且不知道是口誤還是什么，感覺她很多視頻講解的內容和上課的知識點或者題目本身的解析都互相矛盾，本來就是看解析看不明白想聽下老師講的清楚直白一些，結果直接一步到位給我全部搞混了，聽這位老師講課真的非常非常非常非常辛苦，很抱歉要在這個平臺上公開說明這些感受，但是確實也沒有別的渠道，求求老師再給精進一下吧
請問老師這個題i您能每個選項再給我講一下嘛
B選項不就是RAROC嗎？沒聽懂B，請解釋。
我有點沒聽懂，0到0.5時刻的利率是3.5沒有變化，那么在05時刻就應該只有一個價格?。浚康}目顯示價格二叉樹在0.5的時候有兩個分支？？？
“組合的β跑回歸計算”，能舉例細講一下嗎
題目中提到投資者是風險中性的，為什么計算定價的時候沒有用到風險中性的80.90%和19.91%而是用50%50%
這道題為什么不用z=（x-tp）/（根號下tp(1-p)）?
你這個0.215給的真是難受啊，算的回歸速率根本不是0.75
那老師 ，綜合前面62題的解釋，我可不可以理解成為當CDS的交易對手方與標的資產的相關性上升呈現(xiàn)正相關時，CDS價值下降存在賬面損失，但買方面臨的信用風險敞口上升所以面臨的是WWR
請問FRTB在強化視頻課的哪一部分？拐回去聽一下
Gauss+ model整體沒有缺點嘛？
A選項對downward sloping的原因是怎么解釋的？和jensen's inequality有關系嗎
需要記公式嘛？還是只知道結論就可以？
這怎么一會兒名義利率一會兒又實際利率的？這是不是就是考一個回歸對沖，用Fins=-Fpos*DV01pos/DV01ins*β，然后代數(shù)字就行了？
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