老師，評論里回答如果題目換成的deep in the money put option，不影響組合var。但是又說組合中一個資產的delta比如說一個是1000，一個是-500，組合delta應該等于500。這不是相互矛盾嗎？如果換了，組合的var不應該等于1+0-1=0嗎？
可以講一下c選項嗎
為什么意味該分布意味下跌可能性更高？
B和C選項的incorrectly rejected 是一類錯誤還是二類錯誤？
這分別對應的是哪個公式？公式里面的什么呢？可以幫我一一對應嗎？
所以dr=sigma*dw+lamda*dt算的是變化量嗎？這里的dw為什么是-0.5？
能不能總結一下bootstrapping方法的相關說法，包括中文和英文的版本
老師，計算出來的答案和題目給的選項不一樣。2-year swap is 76.85m and 10-year swap 是46.68 m. 但是你看cd 選項都是反的。而且后面計算這個risk weighting 分別算出來的是44.2 和66.8.應該選c 麻煩審核、確認和更正下。
所以從mapping VAR大小上來看，應該是principle 大于duration大于cashflow嗎？
請問老師c發(fā)過來說map pay coupon的到幾個zero coupon的gov bond是不是就是對的了
能否解釋一下這道題ABCD四個選項
這題是否應該根據implied和lognormal的分布圖來判斷？請其他老師仔細講解一下。另外，D答案如果將"long"改為“short”是否正確，為什么這里不用考慮long和short？謝謝老師。
這個第二句真的是個坑啊，好吧。。。
期權價格與股票價格與波動率之間是什么關系，都是同向的嘛（波動越高，價格越高？）
老師，本題第二點，講義不是說了雖然不要求分布，但一定得是iid的嗎
程寶問答
金程問答
