這段視頻怎么是跳躍的？中間少了一段？
Pareto 分布在哪里講過？不記得了
113頁的例子不是直接買cdo嗎？為什么這個(gè)老師舉例子都是舉的買保險(xiǎn)？是講錯了嗎？
113頁那個(gè)策略老師說是因?yàn)闀r(shí)間買的不對導(dǎo)致虧損，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)前期相關(guān)系數(shù)沒有上升是下降的，但是下降了的話，long的部分應(yīng)該是保費(fèi)上升，那投資者買早了，應(yīng)該是賺的，short的部分保費(fèi)下降，他賣早了應(yīng)該也是賺的，兩個(gè)都是賺的為什么會變成虧損的呢？
請問講義第60頁中的表中的N怎么理解？
債券利率相關(guān)性是什么呢？
老師，我很糾結(jié)這句話，為什么model 3波動率的期限結(jié)構(gòu)是平的，但是波動率水平又是下降的？怎么理解。
window是指樣本容量n還是指數(shù)據(jù)的壽命？感覺老師在課程中前后有出現(xiàn)不一致的說法。
為什么window越長，VaR越sparser，可以說詳細(xì)一點(diǎn)嗎
二級-市場風(fēng)險(xiǎn)-30頁 根據(jù)不同的尾部部分的分層數(shù)量，得出的對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)值，這個(gè)是什么值？是相當(dāng)于ES？經(jīng)濟(jì)含義是什么？是在度量在固定γ下的風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 為何要計(jì)算不同分層數(shù)量的對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)值？是為了和其他γ下的對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)值做對比嗎？
二級 市場風(fēng)險(xiǎn) P25 第四句話什么意思？
這道題為什么不是-7？
normal VAR如果計(jì)算出來是正數(shù)表示什么意思，如果是正數(shù)，表示的是給定置信水平下最小收益是VAR嗎 ？如果計(jì)算出來是負(fù)數(shù) 就是表示給定定置信水平下最大損失是VAR嗎？
老師，請問為什么HW法里當(dāng)前波動率要用GARCH算，當(dāng)前波動率不是用這個(gè)公式嗎
請問老師，這個(gè)題如果有SRC的話，是應(yīng)該加兩次SRC嗎？
程寶問答
金程問答