模考二80題，除以5%，等比例縮放還是不明白，為什么要等比例縮放，為什么要除以5%
老師，請問下backtesting里面的exception個數(shù)，比如99%，250天條件下可以接受的exception是2.5個，題目問10個exception的懲罰力度，我要用10-2.5=7.5對應3.4——3.85區(qū)間呢，還是直接用10不用減去可接受區(qū)域對應4？
為什么風險補償不考慮COUPON 為什么這個是一步利率二叉樹而不是兩步
請問計算均值和波動率怎么區(qū)分用哪個置信區(qū)間？我以為用回測的。
老師，問什么非參數(shù)法的缺點里有ghost effect，不是說VAR比ES對于極端值更不敏感嗎？那ghost effect不應該是參數(shù)法的缺點嗎？
老師，第26題的D選項，?？家焕蠋熣J為這個選項的錯誤是因為把index映射到了stock上，應該改為stock映射到index上；而?？级蠋熣J為dozen不對，一個index里不僅僅包括12只stock，映射不全（即默認index可以映射到stock上）。到底應該怎么考慮這個選項呢？
老師您好，關于QQ plot，我想就橫縱坐標的名稱跟您確認一下，您看我寫的對嗎？請您補充或糾正，謝謝！
老師好，問下這道題為何要剔除98，99和92，整個題可以講講原理嗎？謝謝。
請問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個是提高樣本容量n，另一個是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因為前面有講，VaR的置信水平越高，越容易拒絕原假設，導致一類錯誤上升，二類錯誤下降，檢測力度上升；這是不是說明，文中說的是回測的置信水平? 回測的置信水平越低，α越高，一類錯誤越高、二類錯誤越低，檢測力度越高。
老師第28題，所有參數(shù)對VaR值和ES的影響都是正向的意思是說，參數(shù)??VAR和ES也??，參數(shù)??VaR和ES也降對嗎？謝謝！
精 老師第15題還是有點不好理解...請您再解釋一下，謝謝！
老師 關于QQplot. 請問QQ圖里斜向上的直線(正態(tài)分布在QQplot圖里的線)和肥尾的曲線中間在x=0,y=0的坐標點重合。老師這個重合的點說明了什么？記得基礎班講好像是說明二者的累計違約概率相同（不確定），還有就是說明峰是相同的（感覺不對）。是否是這樣？不理解為何累計違約概率是相同的，還有就是 峰肯定是不同的吧，一個正態(tài)分布 另一個是肥尾
普風險度量和一致性風險度量誰包括誰
26題不應該是標準化之后根據(jù)分布表轉化為相對應的點嗎，為什么老師這里直接用計算結果
25題如果直接問價格而不是期權價格的話應該怎么分析，上課的時候與lognormal那個圖對比的橫縱坐標都是什么
程寶問答
金程問答
