老師，這里的相關(guān)性是說兩個(gè)期權(quán)的相關(guān)性嗎，平方根法則不是也有個(gè)相關(guān)性嘛，根號下T*(1+pho)，每天變動的相關(guān)性為什么說的不是這里面的pho呀
沒有很懂basis point volatility這個(gè)點(diǎn)， 可以列出一下這一章每個(gè)模型的 basis point volatility嗎， 特別是那個(gè)CIR模型的basis point volatility是sigma*根號r, 還是dw
老師這里的reason1還是不理解
老師，可以問一下所以VAR的概念是類似于標(biāo)準(zhǔn)差VaR的平方的概念才是方差嘛
老師我這里有個(gè)問題0.5到1和1到1.5這兩段時(shí)間都包括了1這個(gè)時(shí)點(diǎn) 哪1這個(gè)時(shí)點(diǎn)應(yīng)該有兩個(gè)利率那為什么這個(gè)利率是3%而不是2.5%啊
老師可以再具體解釋一下D選項(xiàng)嘛，為什么stock within the index 就可以映射到index上呀（這里的index具體應(yīng)該怎么理解）
老師，所以這里的分散化的VaR是怎么求的呀
老師這一題可以再解釋一下嘛，還有這部分出題一般考什么呀
老師我想問一下這里關(guān)于爾法表示的含義，是不是在大部分情況下其實(shí)是表示顯著性水平的啊
老師像這一頁的ppt里的內(nèi)容考試會有涉及嘛，有的話一般會怎么考？
老師，這里為什么在ATM的時(shí)候隱含波動率最高呀
老師，這一道題目不是問哪一項(xiàng)是改變了權(quán)重的歷史模擬法嘛
黃老師可否直接用線性插值法畫圖列式嗎？我會插值法但不知道這道題怎么對應(yīng)相似三角形??
老師可以梳理一下歐式期權(quán)什么情況要全程都算標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格，什么時(shí)候只算期權(quán)到期時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)價(jià)格，然后就轉(zhuǎn)到期權(quán)價(jià)值的計(jì)算嗎？謝謝啦(?? ? ??)?現(xiàn)在感覺會算又不得分
1.0274算原頭寸還是算工具，有規(guī)則嗎？還是具體分析呢？這道題感覺沒有完全對沖，所以應(yīng)該是原頭寸的，那問題是怎么算原頭寸呢？有點(diǎn)亂，請老師詳細(xì)講一下
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