金程問(wèn)答
這道題看解析，其實(shí)問(wèn)的是分別用5年期和10年期去對(duì)沖7年期的時(shí)候需要的金額。但從題目的問(wèn)法來(lái)看，似乎又是在問(wèn)同時(shí)使用5年期和10年期對(duì)沖7年期的時(shí)候分別需要多少金額？ 我怎么分辨題目問(wèn)的是單獨(dú)使用一種對(duì)沖工具還是一起使用多重對(duì)沖工具？
請(qǐng)老師逐個(gè)選項(xiàng)講講這一題（不要高Y講），謝謝。
這個(gè)題的c選項(xiàng)是什么 對(duì)應(yīng)的是ppt哪個(gè)圖
被低估的為什么不是ATM右邊的部份啊 是因?yàn)槠降氖潜緛?lái)的 向下傾斜的是現(xiàn)實(shí)情況嗎
為什么這個(gè)lognormal的線是平的呢，ppt哪里有說(shuō)
老師cdo這里與一級(jí)之前說(shuō)的資產(chǎn)證券化有什么關(guān)系嘛 我記得資產(chǎn)證券化哪里也有涉及到分層的
為什么equity trance的spread上升他的價(jià)值會(huì)下降
老師既然波動(dòng)率上升put option的價(jià)值就是上升的 那直接做多一個(gè)put option不久好了嗎 為什么還要一個(gè)做多一個(gè)做空啊
您好，請(qǐng)問(wèn)這里的Mt為什么不用算dm,什么情況下做題需要算
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題目是選b還是d呢，能麻煩您再講一下這個(gè)GEV的假設(shè)么，我不是很理解為什么一定要要求這些極值都是iid, 謝謝！
可以再講一下這個(gè)題的思路嗎。沒明白怎么找的數(shù)字
D，為什么bootstrap方法中var的分布就是樣本的分布？
老師這里交易策略有些不理解為什么波動(dòng)率上升put option的價(jià)值是上升的他的邏輯是什么啊
C說(shuō)的是之前的capital太少了，還是說(shuō)以后應(yīng)該給他們更少的capital？為什么？
可以解釋一下這兩個(gè)公式嗎 Var（p）=delta乘Var（s）是什么意思 下角標(biāo)看不太懂 算var有這個(gè)公式嗎
程寶問(wèn)答
