這個題書上有么？用S. E. =sigma/根號n可以不
老師麻煩解釋一下BCD，一級的都給忘了……
老師幫忙看下這道題，利用delta-normal的方法計算VaR是怎么個算法來著？我基礎一般，還請老師深度講解一下，謝謝您！
老師請問這個P（AB）的式子是怎么列出來的？
老師這個principal mapping中的組合平均到期時間怎么是14/4年呢，不是應該17/4年嗎？請指教，謝謝！
b選項改成股價大幅下降的時候波動率上升就對了嗎？
在callable bond 中，為什么At low yields, reinvestment rate risk rises。我理解為，利率下降，發(fā)行人會贖回債權，債權贖回了，就不會再發(fā)coupon了，就沒有再投資風險了
BSM模型里面用的是無風險利率，而corporate bond是有信用違約的風險的，利率是無風險利率加上cs，a怎么解釋呢
沒太聽懂老師這里說“Jump-to-default”為什么要用高一點的置信水平，要用99.9%而不是99%。請老師幫忙解釋一下，謝謝！
請問老師，這題中的joint probability of PD公式是什么？在哪門課哪里有呢？
Model 2 is an equilibrium model, rather than an arbitrage-free model, because no attempt is made to match the term structure closely。這句話什么意思
請問這題問的兩個volatility有什么區(qū)別？以及能解釋下答案選項嗎。
老師可以解釋一下BC選項嗎
請問老師，這題B選項是否也不太對呢？應該用99.9%的VAR計算jump to default risk。
請問一下老師這個題權重累積到5%為啥是-60這個數呢，不是應該-70這個數嗎？謝謝老師！
程寶問答
金程問答
