老師，這里面說risk neutral，這個(gè)條件有什么說法嗎？是個(gè)必要的條件嗎？ 另，這里的問題是“the price of a 1 face value 2-year zero-coupon bond today”，計(jì)算式Jensen's Inequality的左邊。為什么不是右邊呢？問題是什么樣子的情況下，計(jì)算是會(huì)按照J(rèn)ensen's Inequality的的右邊來(lái)計(jì)算呢？？謝謝。
老師，我聽課的時(shí)候也很疑惑，計(jì)算VAR的時(shí)候什么時(shí)候用-（u-a*sigama）,什么時(shí)候用u+a*sigama?題目中也沒說是計(jì)算組合的收益還是損失，那么怎么確定用哪個(gè)公式呢？
為什么這里a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation說的是dw=-0.5？我以為這個(gè)給的是ε？
老師~ 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)方法里，假設(shè)利率上升的概率是P*，計(jì)算出來(lái)的是風(fēng)險(xiǎn)中性世界利率上升的概率。那么為什么利率二叉樹方法里，是直接假設(shè)利率上升和下降的概率都是50%呢？為什么可以這樣假設(shè)呢？
為什么這里等式兩邊ΔY相同約掉了？這不是不同產(chǎn)品的yield嗎
為什么risk of the trade就是 P&L的標(biāo)準(zhǔn)差？可以再詳細(xì)解釋一下為什么說這兩個(gè)交易是不可比的嗎？
這里的 The P&L of the hedged position 和前面講的構(gòu)建對(duì)沖策略的是一樣的嗎？如果是一樣的話，這里的P&L應(yīng)該是=0？
老師，如果直接用node1的結(jié)點(diǎn)換算：3.506%+80bps+0.02*開根（1/12），為什么不等于4.150%？
這個(gè)幾個(gè)模型的公式都需要記嗎？
為什么這里默認(rèn)均值為零
可以詳細(xì)解釋一下是如何用Excel實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)正太變量的嗎？
請(qǐng)問這里計(jì)算VaR的時(shí)候?yàn)槭裁床怀艘詂urrent value的40million 呢？
POT,廣義帕里托、GEV分別是幾個(gè)參數(shù)呢?
廣義帕里托：描述超過門檻值的部分的分布，也是兩個(gè)參數(shù)，β和科賽。為什么選項(xiàng)1是正確的呢？
The equity tranche spread decreases, leading to an increase in the value of equity tranche 為什么這里 equity tranche spread是減小的？
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