金程問(wèn)答
The hypothetical return represents a frozen portfolio, obtained from fixed positions applied to the actual returns on all securities.可以再詳細(xì)講一下假想收益是如何獲得的嗎？
這里的模型一是什么？
If the shape parameter is insignificant, then we might choose Gumbel. If the shape parameter is significant, then we might choose Fréchet 這個(gè)結(jié)論是如何得出的呢？
這里提到N（d1）是delta of call，請(qǐng)問(wèn)下這里的delta是什么意思？
如何用表格實(shí)施歷史模擬法？
您好，這題目我的思路是這樣的不知道對(duì)不對(duì)：252×0.02得出5.04，因?yàn)槭?5%的置信水平所以天數(shù)肯定比5.04要大，但不會(huì)打很多，于是我估計(jì)了一個(gè)9.4，可以這樣推測(cè)嗎？
請(qǐng)解釋一下D選項(xiàng)為什么更加服從廣義帕累托分布？而且，POT計(jì)算VaR的那個(gè)公式需要記憶嗎？
老師，這個(gè)對(duì)數(shù)正態(tài)分布不是不可以出現(xiàn)負(fù)值么，那為什么出現(xiàn)負(fù)利率時(shí)可以將模型改為服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布呢
為什么這里用1.645單尾而不是1.96雙尾？
可以講一下第一步是怎么來(lái)的嗎？ μ-z*σ為什么等于In(Pt*/Pt-1)?
P/Ls VaR，L/Ps VaR 這兩個(gè)為什么計(jì)算出來(lái)是一樣的呢？
P/Ls VaR， L/Ps VaR，Arithmetic Returns VaR，這三個(gè)算出來(lái)的都是dollar VaR嗎？還是只有Arithmetic Returns VaR是dollar VaR？
這老師無(wú)論是講題還是講課，我都沒(méi)怎么聽(tīng)明白過(guò)......為什么lognormal是平的，到底用哪個(gè)方法更好些？請(qǐng)其他老師講講，謝謝
為什么收益率就是VaR值？我以為這一題要根據(jù)均值，再計(jì)算波動(dòng)率，最后×一個(gè)Z值
A還是有問(wèn)題，巴2.5的時(shí)候?qū)κ袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的計(jì)算要求考慮IRC，計(jì)算是要求99.9%的1年var。這和A的答案不符?。?！
程寶問(wèn)答
