能在解釋一些c選項的負偏嗎？結合本題的產(chǎn)品解釋
原假設是什么？是VAR 對并且有積聚性？
最后這一句，怎么區(qū)分呢？我一開始看著有test這個詞，想著就是backtest ，所以統(tǒng)計量完全算錯了。而且后面半句連test這詞都沒有,是直接默認以后前面的就是計算VAR，后面這個值就是檢驗量？
思來想去覺得很奇怪，這句話怎么翻譯？我為什么要用今天的波動率來修正之前的歷史收益率？最后修正完之后得到的也是歷史的數(shù)據(jù)，只是跟今天關聯(lián)性更強
yield volatility跟傳統(tǒng)說的整個利率的波動率是什么關系？
不是經(jīng)常有先求出年化VAR，再用平方根法則么？
這個不是這個小節(jié)的題吧．
這題麻煩再解釋一下，1是不是只要是存在波動率微笑就存在套利空間？，就可以比lognormal的概率高，你比如就算是股權的（CDF函數(shù)左肥又瘦）或者外匯（兩遍都肥）都跟lognormal不一樣，2.再有，具體怎么套利??？沒想明白，
老師，央行的數(shù)字貨幣和支付寶的區(qū)別是什么？老師說CBDC是什么新增的紙質貨幣
老師，這篇文章有框架總結嗎
老師，這個監(jiān)管跟銀行mapping的方法主要是底層數(shù)據(jù)的區(qū)別，這點在哪里提到了呢？
老師，情景分析計算量很復雜嗎？第五列也沒寫complex,而且第二列說相對計算簡單
這道題針對A選項，我們判斷基金經(jīng)理是否相對基準為我們帶來收益，是看的alpha的檢驗統(tǒng)計是否顯著吧，而與a本身數(shù)值正負無關，如果顯著，無論對于a是正數(shù)還是負數(shù)，它都可以為我們帶來相對基準的收益？這個圖片上的問答感覺就是錯誤的。
這道題沒理解，option有點忘了，long put option ，不考慮波動率怎么變，價格上升，不行權付出購買put的期權費，價格下降行權獲取收益，這個策略跟long call有啥區(qū)別，價格上升行權獲收益，價格下降，付出期權費。本質上這倆沒啥對沖波動率??？
想問下，C是不是就代表著利率的未來走勢？為啥這個不會影響net
程寶問答
金程問答
