最后這題能按答案解釋一下么。答案說A和B不正確，because they refer to absolute risk.能解釋一下A和B如何反應(yīng)絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)么？D不正確因?yàn)閕t refers to absolute risk of the benchmark. D答案里的atrributed為什么就是abosolute risk.能解釋一下么？
什麼是橢圓分怖？可否多解析些
麻煩老師再講一下杰森不等式在利率期限結(jié)構(gòu)上，位于曲線上的那一點(diǎn)為什么是1/E(1+R)?
老師好，這道題目是因?yàn)閔o-lee model里面的risk premium所指的drift項(xiàng)目lamda是隨著時(shí)間變化而變化的，所以這道題目選C，可以這樣理解么…謝謝。
老師好，為什么這道題目里面用Ho-lee 模型drift后面波動(dòng)項(xiàng)不需要計(jì)算，謝謝。不是很理解。
老師，我記得97.5%VaR和97.5%ES相等，A說的也不嚴(yán)謹(jǐn)吧？
這個(gè)18題老師的講解和標(biāo)準(zhǔn)答案差別太大了。標(biāo)準(zhǔn)答案是說shorting stock using delta headge ratio. because they are exposed to changes in the hedge ratio, they are said to be long gamma. They are also exposed to changes in the price volatility of the stock underlying the option embedded, so they are said to be long vega老師能解釋一下這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)答案是什么意思么。
波動(dòng)率跟價(jià)格之間為什么是正相關(guān)關(guān)系？以ABS為例，次級(jí)的波動(dòng)率最大，風(fēng)險(xiǎn)最大，所以要求的YTM最高，價(jià)格最低，這不是反向關(guān)系么？
VAR 跟cash flow結(jié)合是在哪個(gè)公式啊？完全沒印象了，我一直覺得這題就是cashflow的思路
為什么分子不是1.24%-1%呢？
關(guān)于D選項(xiàng)中model 2 是均衡模型，后半句錯(cuò)誤的地方在哪里，謝謝老師。
老師好，C選項(xiàng)dynamic correlation risk動(dòng)態(tài)相關(guān)性在高斯copula里面不是最合適的是因?yàn)樵诟咚筩opula里面的相關(guān)性是定值么，謝謝，
Surplus at risk應(yīng)該是最左側(cè)的損失點(diǎn)吧？為什么是一條線
老師，相關(guān)系數(shù)上升對(duì)市場(chǎng)的影響更大，我可以理解成在風(fēng)險(xiǎn)變大時(shí)市場(chǎng)更慘，因此指數(shù)跌得更多。那如果相關(guān)系數(shù)下降呢？市場(chǎng)還是受影響更大嗎？相關(guān)系數(shù)下降的話那不意味著市場(chǎng)環(huán)境整體平穩(wěn)，那指數(shù)還是升的多？感覺應(yīng)該變得少啊
老師還是不太理解，實(shí)際中是把信用風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)儲(chǔ)起來的，這是什么意思
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