信用風險百題第6題，該題答案沒有詳解，通過default correlation和joint default probability計算implied asset correlation，是哪個考點？
IO的現(xiàn)金流結構是怎樣的？為什么沒有reinvestment risk
D選項，如果el也可以不減吧，記得前面有一道題，巴塞爾覺得銀行el拿不準，直接建議用wcl
能不能再說一下，一二三支柱，第一是資本充足率，第二是監(jiān)管？第三是市場自律吧！那么第二支柱主要是監(jiān)管對銀行干預啥呢
老師好，辛苦能不能幫忙總結一下，信用、市場、操作的巴塞爾計算指標，這塊有些亂。比如：操作風險（BIA、SA AMA SMA）；信用風險（IRB）；市場風險（IMA）。方便假期我把定義補進去，做個思維導圖。感謝感謝。
這題是不是有點老了，是不是最新巴塞爾協(xié)議，去除了pillar 3？
損失分布不是應該用肥尾的分布嗎？ 這里用瘦尾分布（weibull）是對的呢？
這個c選項 折扣率是怎么理解的？能不能簡單舉個例子 為什么折扣率上升，融資風險更大
surplus at risk為啥直接是z*σ？為什么不用考慮均值，即u-z*σ？
老師，這個不用考慮這個資產的分布情況嗎？就按離散的數(shù)算
這題算是懂算的，但奇在它是在考那個章節(jié)的知識點？這是模考題還是金程自己出的？
老師，這個缺點的意思是說，我們沿用之前的模型，其實是在假設它就是錯路風險，所以不合理?
這題為啥不是看99%的顯著性水平低，所以一類錯誤概率低，這樣
BSM模型不是要求價格必須連續(xù)，而且沒有跳升么？障礙期權突然就沒了，是不是都不滿足這個假設??？再有選項A中說的是執(zhí)行價格的波動率，BSM啥時候要求過執(zhí)行價格??？不都管的是標的資產價格
90%的雙尾值VAR怎么會是1.645？這是查出來的還是咋算的？
程寶問答
金程問答
