聲音太小了
老師，這道題我感覺A更對啊，A說的是計(jì)算復(fù)雜，那確實(shí)相比較于HS法又要根據(jù)波動率改變數(shù)據(jù)，確實(shí)復(fù)雜了對吧；B說的是步驟一致，那我認(rèn)為的是因?yàn)檎{(diào)整權(quán)重放前面了，所以步驟一致這一說法感覺不是很準(zhǔn)確
題目第一問which is the appropriate risk-adjusted performance measure (RAPM)，所以為什么是Treynor呢？不能因?yàn)橹挥蠺reynor能算出答案就選Treynor吧。
老師，麻煩講以下D選項(xiàng)
老師，這合理嗎？loss如果服從正態(tài)分布那就意味著可能還會有負(fù)的，那就意味著可能還會有g(shù)ain??那95%的VaR就不是恰好落在loss那里吧
老師，想問一下A選項(xiàng)講義中講的說的確實(shí)是將組合的現(xiàn)金流放進(jìn)籃子里
老師，怎么能說風(fēng)險因子的相關(guān)性在金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險是最關(guān)鍵的？我們學(xué)的風(fēng)險管理VaR、backtesting都講了，資本金也講了，那為什么就認(rèn)為correlation才是最重要的？
老師你好，這里圖中橫坐標(biāo)是K，但書上橫坐標(biāo)是股價。股票期權(quán)K和股價在這里是一樣的嘛？
老師你好，請問如何理解“當(dāng)短期波動率處于歷史低位時，隱含波動率是期限的遞增函數(shù)，這時波動率預(yù)期會升高；當(dāng)短期波動率處于歷史高位時，波動率往往是期限的遞減函數(shù)?！?？
老師你好，這里第二種方法，橫軸是option的delta，是什么思路呢？
我咋記得課件里說普風(fēng)險度量才是給各個數(shù)據(jù)一定權(quán)重啊
老師解析里面說d考慮了交易成本和α，但是周老師答疑直播說d選項(xiàng)不考慮交易成本和積極風(fēng)險……哪個對？
選項(xiàng)d的債券和波動率是什么關(guān)系呢？
老師好，這道題目為什么不用圖2的公式計(jì)算聯(lián)合違約概率，謝謝。
老師請解釋一下困境證券后面標(biāo)紅的句子是什么意思？它應(yīng)該是買入一個困境證券然后期待他變好才對啊，為什么要股票不值錢呢？
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