金程問(wèn)答
老師，為什么流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的var用單尾，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的var用雙尾？可以給明確下用單尾的情況嗎
這個(gè)表展示的隨著strike price 上升，implied volatility先上升，后下降。可是stock的implied volatility圖像不是向右傾斜的smirk形狀嗎，所以implied volatility應(yīng)該隨著strike price 上升越來(lái)越小呀
老師您好！這道概念題問(wèn)題比較大了。。平時(shí)課上講授VaR肯定是左邊的損失。但計(jì)算式中有個(gè)負(fù)，當(dāng)時(shí)講的是VaR本身是損失的概念，所以調(diào)正。那這題中ES應(yīng)該也有這兩種表述才對(duì)呀？如何統(tǒng)一呢？
前面不是說(shuō)相關(guān)系數(shù)和GDP成反比嗎？這里的GDP下降并沒(méi)有看到相關(guān)系數(shù)增加啊
A選項(xiàng)還是沒(méi)太看懂
我計(jì)算出來(lái)的第二筆現(xiàn)金流PV和答案不一樣，哪里有問(wèn)題？
波動(dòng)率對(duì)call和put期權(quán)價(jià)值都是正向作用的，那如果是long指數(shù)的call option，同時(shí)short個(gè)股的call option是不是也在相關(guān)系數(shù)上漲時(shí)可以獲利？？進(jìn)一步，正是因?yàn)椴▌?dòng)率對(duì)所有期權(quán)價(jià)值都是正向的，買賣時(shí)一定要同種期權(quán)嗎？？？
這方程組也太難解了，三個(gè)未知數(shù)，系數(shù)還是小數(shù)。。。這種題目碰到就只能蒙一個(gè)了，盡管知道結(jié)題方法
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)出自哪里，課上老師講的時(shí)候只有第一個(gè)規(guī)則?。ń灰诪槟康模?，沒(méi)說(shuō)第二個(gè)啊（交易部門管理的）
D里面的1到4年出自哪里？請(qǐng)把涉及的內(nèi)容貼給我看一下。謝謝。
答疑沒(méi)聽(tīng)懂D為什么對(duì)？
這道題沒(méi)有答疑，請(qǐng)翻譯一下各個(gè)答案。另外，C錯(cuò)在哪里？
答疑的老師說(shuō)duration mapping用了兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，具體是哪兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子？
componet VaR 是不是等于 diversified VaR?
程寶問(wèn)答
