金程問(wèn)答
CIR模型basic point is increasing function of r.，這句話也對(duì)？應(yīng)該是of square of r吧？
這里算出0-1的收益率是想說(shuō)明什么呢，為什么正好比8%高了20個(gè)基點(diǎn)
C選項(xiàng) 如果是一個(gè)call 不敏感沒(méi)有行權(quán)機(jī)會(huì)沒(méi)有價(jià)值，可是如果是一個(gè)put，沒(méi)敲出的時(shí)候都是可以行權(quán)的呀那就是敏感的呀
都有哪些模型是平行移動(dòng)的啊
BSM不能給標(biāo)的資產(chǎn)是固定收益的期權(quán)定價(jià)，前面例題不是underlying 6% annual coupon bond with 3 years to maturity嗎？
是不是一般給出息票率就要加上??？什么情況需要加呢 還有什么時(shí)候需要對(duì)比k呢
為什么VaR的exception個(gè)數(shù)會(huì)影響用什么方法計(jì)算ES？？？
QQ只能判斷肥瘦尾，不能判斷左右偏吧？如果左偏，圖怎么畫呢
麻煩老師把A選項(xiàng)關(guān)于market risk的歷史再梳理一下，謝謝
Correlation 這個(gè)方法是怎么改變了數(shù)據(jù)呢？還有filtered主要通過(guò)模型計(jì)算，又是怎么改變了數(shù)據(jù)呢
99%VaR with 99% stress VaR 是什么意思??？
G（u）到底是什么分布？老師一開始說(shuō)等號(hào)左邊的G（u）是任意分布，后面又說(shuō)等號(hào)右邊的G（u）是均勻分布，難道等號(hào)兩邊G（u）不一樣？
講義上寫的是Gi (ui)是均勻分布，請(qǐng)問(wèn)Gi (ui)到底是可以服從 任意分布還是均勻分布？
gaussian copula和david li copula是一個(gè)嗎
能再詳細(xì)講一下推導(dǎo)過(guò)程和結(jié)論嗎？答疑沒(méi)聽(tīng)懂
程寶問(wèn)答
