這道題其實(shí)不用去計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量吧？
liquildity horizon按照答疑的翻譯是平倉需要的時(shí)間？
exception number在3～11個(gè)的時(shí)候，結(jié)論應(yīng)該是not reject，那么此時(shí)只能是可能犯二類錯(cuò)誤。因?yàn)槎愬e(cuò)誤的決定也是no reject。而一類錯(cuò)誤的決定是reject，和此時(shí)的判斷結(jié)論不同，所以不可能犯一類錯(cuò)誤。我這么理解可以嗎？ 或者請?jiān)僦v講B和D的理解，老師這里的答疑我沒聽懂。
老師，麻煩把幾種產(chǎn)品，除了option和forward的，其他產(chǎn)品的△總結(jié)一下唄
VAR強(qiáng)調(diào)是limiting case，那ES能否說是special case of SRM呢？
那老師如果極端值的數(shù)都是一樣的，那es就可能等于var了吧
這里的diversified var怎么算出來的？我用每筆現(xiàn)金流的var和相關(guān)系數(shù)計(jì)算出來的var是0.6？？
C選項(xiàng)里面除了贖回時(shí)間以外，還要考慮其他的風(fēng)險(xiǎn)因子，具體是指什么樣的風(fēng)險(xiǎn)因子？是指不同期限之間的利率的關(guān)系嗎？還是其他的什么？能不能詳細(xì)解釋一下？
這里講錯(cuò)了吧 之前的一個(gè)問答也錯(cuò)了 匯率遠(yuǎn)期的價(jià)格公式中，利率的部分 應(yīng)該是用外幣的利率減去本幣的利率，代表放棄本幣的機(jī)會(huì)成本同時(shí)獲得外幣的收益率 所以這里的r應(yīng)該是外幣，y才應(yīng)該是本幣
相加理解了，相乘能不能再解釋詳細(xì)一點(diǎn)
市場風(fēng)險(xiǎn)里，Var映射，貨幣遠(yuǎn)期的，這個(gè)構(gòu)建理解很模糊？為什么外幣的收益要扣減。能否詳細(xì)講下理解過程
這一題我覺得正確答案應(yīng)該是選d喲
看了答疑，樣本容量越大，極值分布趨于廣義極值分布。threshold越高，極值分布趨于廣義帕累托分布。 這樣看來，這兩個(gè)分布是有關(guān)系的？我怎么更好的理解這兩句話？？？
請問一下這里b選項(xiàng)里的risk adjusted return為什么不是資本計(jì)算里raroc的rar？ 是不是可以理解為Rar的計(jì)算里，如果相關(guān)性的上升會(huì)導(dǎo)致el的變大，所以總體的rar下降。
dw等于根號(hào)dt 但為什么這里的dt是十二分之一呢？ 而且題目里還寫了根號(hào)dt等于-0.5也就是dw。但是dt不就該是-0.5的平方嗎？
程寶問答
金程問答