題目中給的條件什么時候要當sigma dw或lemda dt當整體看？什么時候分開看？還有basis point volatility指的是sigma還是sigma dw?是根據(jù)問題條件來判斷的嗎？
第三個選項的意思是long variance的策略也能也能當做long correlation用嗎
這里的volatility不是年的嗎？這里說月，不用除根號12嗎？
correlation level, 和 correlation volatility 是同一回事么？ 如果不是他倆之間有正相關性么？在經濟正常時期還是ressession時達到峰值？謝謝老師
麻煩解釋這里的window越長，var越稀疏。還有ghost effect
怎么判斷是單尾還是雙尾呢？
老師好，D選項中為什么參數(shù)法依賴于相關系數(shù)矩陣？
這位老師說非預期損失ul是用保險來緩釋，不對吧？
表格中還是美元 沒有修改
老師好，這道題的B選項中為什么已知VAR可以推ES？但是ES不可以反推VAR呢？
A里的shortterminterest指的是整個公式還是波動項里的r？還是2個是一樣的？波動項里的r到底指的是什么利率？
巴1針對市場風險是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風險、操作風險、流動性風險也是4年嗎？
這里的dt都是以一年為標準的嗎？所以一個月是1/12？但是題干里說的t是指X個月，怎么理解？
老師，這里的1表示原分布的統(tǒng)計量，下面的-1.5133是對應到正態(tài)分布的統(tǒng)計量嗎
1。A、B里的波動率是指短期利率整個的波動？所以A里的增長和B里的下跌都不對？應該是均值復歸，這么理解對嗎？2。C和D里的則是公式里的波動項那個子項對嗎？
程寶問答
金程問答
