N<7，這個7是怎么計算的
老師講到同時降低一類和二類錯誤的方法，這里的增加樣本容量n，是指總體window嗎？
老師，這道題如果用計算器的IRR 計算，如何按計算器呢？
vasicek model 是無套利定價模型嗎？我看之前有學生問，有的老師說是、有的說不是、都把人繞迷了。
請問第三條可以再解釋一下嘛，有點沒懂
請問老師，es不是一個均值嘛，為什么發(fā)生極端事件的概率越高就代表極端損失越大??？
打出來的課件還有example3：Multi-Asset Options的部分，怎么講的時候直接就下一個部分了
請問CML圖形和SML圖形的區(qū)別是什么？老師在05：37 講的沒有太理解
為啥不是第三年到期的金額折現(xiàn)到2年末再和期權(quán)執(zhí)行價格比較呢？ 107/1.0856 *0.6+107/1.0634 *0.4=99.386 這個是折現(xiàn)到第2年末的債券市值，因為期權(quán)是2年期的，所以用99.386和執(zhí)行價格相比取期權(quán)價值101-99.386=1.614，同樣的另一個也是此求法，然后將1.614折現(xiàn)到0時刻。為啥不能這樣做呢？
這個最后一句話的債券本身的相關(guān)性分布是指的債券收益率的分布嗎
2024年原版書上寫的unified approach 對應(yīng)是bottom up，請問是不是咱講義寫錯了
var是絕對風險，什么是絕對風險，什么是相對風險，怎么判斷呢？可以分別舉幾個例子嗎？
老師，這里每一步具體數(shù)據(jù)怎么算的，尤其0.751184用的是哪個折現(xiàn)率
老師，cleaned return ,hypothetical return ,actual return這三個有什么區(qū)別，能分別講講嗎？
10個dr model中怎么判斷是均衡模型？怎么判斷是無套利？
程寶問答
金程問答