金程問(wèn)答
99% stressed var是什么意思
C選項(xiàng)視頻中說(shuō)，是歷史模擬法方法但不是bootstrap步驟所以錯(cuò)，但是題干說(shuō)的是歷史模擬法和bootstrap的流程，并沒(méi)有說(shuō)只找bootstrap？
老師，這個(gè)implied volatility應(yīng)該是針對(duì)stock的吧？那確實(shí)是符合volatility frown對(duì)吧
完全講錯(cuò)了啊…自己去算一下也不是答案里的數(shù)字啊 能不能重新出一個(gè)正確的解析 搞的云里霧里的 到底怎么算啊
完全講錯(cuò)了啊…自己去算一下也不是答案里的數(shù)字啊 能不能重新出一個(gè)正確的解析 搞的云里霧里的 到底怎么算啊
老師好，rt=loss/ pt-1，若等式左邊為正態(tài)分布，為什么能推出 pt -1是正態(tài)分布呢？若pt正態(tài)分布，loss 也是正 態(tài)分布，正態(tài)分布?正態(tài)分布=正態(tài)分布嗎？
為什么不是（西格瑪2—西格瑪1）*根號(hào)t
在vasicek模型中，為什么long lived economic shocks have low mean reversion parameters?反之亦然。哪些屬于long lived？
線性插值法的理解是（中間值-最小值)÷(最大值-最小值)思路來(lái)列等式，本題是0.05-0.0481/(0.058-0.0481)=X-(-3.1)/(-2.9+3.1)，進(jìn)而求出X。我這樣理解線性插值法然后來(lái)計(jì)算沒(méi)問(wèn)題吧？
這個(gè)等式的右邊應(yīng)該不是rt而是r0吧
老師好，這里的currency forward contacts 是指遠(yuǎn)期合約價(jià)格還是外匯的遠(yuǎn)期價(jià)格
為什么選D，煩請(qǐng)四個(gè)選項(xiàng)都解釋一下，謝謝
老師您好，這個(gè)地方講師是不是寫(xiě)錯(cuò)了？ω^n項(xiàng)的表達(dá)式是不是應(yīng)該是λ^(n-1)ω1?所以等比數(shù)列求和是0項(xiàng)到(n-1)項(xiàng)還是n項(xiàng)
Mapping 里怎么還有這種計(jì)算呢？不會(huì)做，煩請(qǐng)講解
N<7，這個(gè)7是怎么計(jì)算的
程寶問(wèn)答
