這邊邏輯不太清楚，為什么把違約和不違約兩種情況下的現(xiàn)金流出相加使其等于違約情況下的現(xiàn)金流入呢？
老師好，這里指的非線性的是什么呢？期權(quán)組合是線性的嗎？不太明白第三個缺陷是什么意思
老師可以再解釋一下D選項嘛
老師可以在解釋一下C選項嘛，應(yīng)該用什么方法來驗證穩(wěn)定性和持續(xù)性呀
老師，所有風(fēng)險計量的要素有哪些呀，除了pd，EAD和LGD還有哪些呀
老師可以問一下這個公式具體是在哪一章出現(xiàn)的呀，感覺看到過但是具體記不清是哪一章了、
老師可以解釋一些這一題的選項C嘛
老師這一題的D選項具體錯在哪里呀
這里capital at risk和cost of capital 是一個東西嗎？
這里σpd2不應(yīng)該是5%（1-5%）嗎
老師可以分別解釋一下這一題的四個選項嗎
0.128是怎么計算出來的？ 如果涉及到查表， 請附上表格， 并詳細(xì)的一步一步說一下怎么查表得出0.128的，一級學(xué)過已經(jīng)都忘了
C哪里錯了
不太明白capital at risk 是什么意思，和economic capital 是一個意思嗎？
你好，請問spread payment approach考慮default probabilities和recovery rate是如何體現(xiàn)的，在計算 C（違約情況下得到賠付），B（違約情況下支付accural)和A（不違約情況下支付）三個現(xiàn)金流這個過程的時候怎么用到的。 以及這個方法和Gaussian copula time to default approach的區(qū)分？
程寶問答
金程問答