請問老師，這里算債券的FP的時候為什不扣減0.2的累計利息呢？
1、利息支付是半年一付，這個利息為啥是2/12？是因為要算利息在8個月的終值么？
哈嘍 q1的statement2可以結(jié)合cc和cb講一下嗎
請問老師 衍生品百題case8最后一問，為什么我按照傳統(tǒng)估值方法來估值FRA，算出來的結(jié)果是386，和老師用的反向合約法結(jié)果不一樣？
精 瑞郎變歐元 Swiss/ERU 分子到分母不是應(yīng)該除嗎 這里為什么反過來了
請問老師，這個衍生的“Shirley Nolte”case，第四題為什么計算call的時候用的是截圖里面這個方法，得出來5.71，但是用期權(quán)二叉樹算出來（9+0）/2再折一期/（1+5%）算出來是4.29呢？二叉樹算出來為什么不對？
所以在0時刻，支固定收浮動的一方已經(jīng)知道在1時刻自己是虧的？
最后一問，如何確定是收歐元支付SF？
老師好，第七小題對應(yīng)案例正文的下面，Sousa answers, "I can think of two possible cases. The first case is the early exercise of an American call option on a dividend-paying stock. The second case is the early exercise of an American put option." 哪種情況是profitable的，第一種情況不對、第二種情況是profitable的，是吧？謝謝！
這道題目真是奇葩，既然一年后要發(fā)放股利，那就在第1年后的價格上減掉股利，也就是除權(quán)除息，這樣處理不也挺好嗎？為啥要提前折現(xiàn)到零時刻減掉呢？？
Q4，可以用Q3這種思路來做嗎？C=P+S-K
怎么感覺強化班里講衍生品的比基礎(chǔ)班里少了很多內(nèi)容，是不需要掌握嗎？比如后面的option估值，就講了一個公式，還不要求計算，考試的時候要求也是這么低嗎？swaption什么的都不要求掌握了嗎
精 老師您好，請問第一題這里，已經(jīng)扣除了6個月時支付的第一筆利息，后面的應(yīng)計利息為什么還是按照7000均分2個月，而不是剩下6個月應(yīng)付3500均分2個月呢？怎么理解應(yīng)計利息的終值與已經(jīng)支付利息的終值是否重復(fù)扣除這個點呢？
第一問，我用的是（（112+0.08)*1.003(0.25次方）-0.2）*1/CF---算出來是124.4；和125相減，得到的是0.6左右。再折現(xiàn)，還是0.6左右。這樣算出來，跟答案用125*CF得到的值，跟（（112+0.08)*1.003(0.25次方）-0.2不一樣。。請問我這個邏輯哪里有問題呢？
第2題，在t=1時刻，為什么行權(quán)需要加上1.5的股利，但不行權(quán)得出的期權(quán)價格不加1.5的股利？
程寶問答
金程問答