第一題，債券合約是8個(gè)月，8個(gè)月到期后債券才正式開始執(zhí)行對(duì)嗎？ 也就是8個(gè)月后才是正式的p0對(duì)嗎？ 應(yīng)計(jì)提利息，是誰給誰的利息，不太明白？ 能畫出時(shí)間橫線圖嗎，幫助理解一下。
第二題，為什么計(jì)算1時(shí)刻的C+’時(shí)要加上dividend，而用二叉樹算C+時(shí)就不用加dividend？
為啥Nolte是short call?然后為啥long stock和short call，這兩個(gè)資產(chǎn)的綜合效果是合成了一個(gè)short put？
第四題，用二叉樹方法也可以算出選第三個(gè)選項(xiàng)，但是算出來的合理定價(jià)是6.03，這么做有錯(cuò)嗎，一定要用無套利方法嗎？
（1）文中說90天前進(jìn)入了FRA，F(xiàn)RA是6m開始，那應(yīng)該是當(dāng)前時(shí)點(diǎn)t=6m，為啥t=3m? （2）文中說作為支固定收浮動(dòng)方，這個(gè)到底是FRA還是SWAP?怎么理解？
這里沒看懂，這兩塊利息有啥區(qū)別？ 我看都是針對(duì)那2個(gè)月的利息
老師 BSM中hedge call 是 buy n stock short 1/delta call 如果put hedge 是不是short n stock 然后 short 1/n delta put 呀？什么情況需要用 put hedge呢
不管盈利還是虧損，遠(yuǎn)期合約都是浮盈和浮虧，只有最后才知道整體盈利和虧損，中間每日價(jià)格波動(dòng)的收益或虧損不會(huì)累加到賬戶，所以無法判斷。期貨合約每日有價(jià)格，如果結(jié)算掉當(dāng)日就是真正盈利或虧損了，如果沒有結(jié)算，第二日還會(huì)變動(dòng)，所以這里無法判斷啊
哈嘍 q5如果本題是swaprate是不是要fixedrate乘以4
請(qǐng)問怎么看出是反向合約？
第三題為啥不能用BSM model 去求。
最后一步匯率的處理都是乘舊除新嗎？圖中乘1.12除1.1處理完之后還是瑞朗吧，可以直接和歐元的現(xiàn)值相減嗎？
老師第二題的AI指的是AI0，還是AIT？為什么這道題不需要考慮再減去AI T（也就是從下次發(fā)利息直到持有到期的部分）呢？
這道題Accrued interest over life of future contract，與accrued interest at future contract expiration的區(qū)別，不是很理解
Q4用二叉樹模型計(jì)算出call option的價(jià)格似乎也是和正確答案一樣，他和視頻解析的方法有啥區(qū)別嗎？對(duì)這種題目是不是兩種方法都可以，還是說有些題目一定要用delta對(duì)沖的思路來計(jì)算呢
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