怎么一會復(fù)利計息 一會單利計息？都搞暈了 ，到底怎么區(qū)別復(fù)利和單利啊
請問第三題涉及到的幾個名詞-S0，F(xiàn)V等到底什么關(guān)系？
老師能再理一遍為什么紅筆寫的是理論價格，綠筆寫的是自己算出來的價格嗎？自己算出來的算是什么意思？它們二者本質(zhì)上的區(qū)別是什么？聽完還是有點混亂。
這題目出的就有問題，期權(quán)價值估值時候才減掉未來的股利，股票的價值就是當(dāng)前價值，什么時候有過股票價值還要減去股利的現(xiàn)值才算是S0，就沒有這種理論好嗎？這里只說了有一次股利，那假設(shè)有很多次股利還要都減掉嗎
既然FP標(biāo)準的價格要算的是clean的價格，那為什么最后只減AIT，AI0也應(yīng)該再減掉啊。
老師 第36題 我想問下 AI(T) 是否是 我突破 筆 指的地方。 AI(T) 指的是 FUTURE截至日 距離上一個付息日的時間。圖片所畫的地方對嗎
為啥有這個等式？
第五題，那如果是在虧損的情況下，期貨和遠期虧損的誰多誰少呢？
還是不太理解這里的AI(0)和AI(T) 分別代表什么含義，為什在carry arbitrage model里AI(0)是加號 而AI(T)減號
第三題為什么計算coupon折現(xiàn)要從90天前算起，而最后??1.04又是從現(xiàn)在算起360天？
這里的B1', B2', B3', B4'怎么和前面表格中給出的30, 120, 210, 300天的spot rate和present value 對應(yīng)起來？它們的日期是不一樣的。還有我自己從spot rate 去算B'算出來的結(jié)果和表格上的不一致。能否補充一下具體的計算過程？
為什么S0=30不能理解為包含了未來dividend
老師，行權(quán)情形下為什么不需要像不行權(quán)情形那樣再往后算一期然后再折現(xiàn)回來呢？還有這里面感覺股利計算了兩次，不合理啊，第一次是初始把后面的股利折現(xiàn)回來了，第二次是直接在發(fā)股利時點又加了一次股利，這不是重復(fù)計算嗎？
衍生品case4第五問，在盈利的情況下，future的價值要小于forward，如果在虧損的情況下，future的虧損也應(yīng)該小于forward，假設(shè)出現(xiàn)這個場景應(yīng)該選什么
為什么股利要從30里面扣掉啊沒明白，不行權(quán)就沒有股利啊，所有的計算不都要從30算起，為什么股利不是在行權(quán)后才扣？
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