請問這里在計(jì)算fp時(shí),為什么沒有減AIT?這個(gè)老師和紀(jì)老師講的不一樣啊
Q6，關(guān)于反向合約的方法有兩個(gè)疑問。①反向合約假設(shè)的現(xiàn)金流發(fā)生在9時(shí)刻？②為什么折現(xiàn)時(shí)不使用“determine that the appropriate discount rate for the FRA settlement cash flow is 1.1%”?
這里沒明白，為啥浮動債，在交割日面值都是1？
這方法基礎(chǔ)課，衍生里，紀(jì)慧誠老師沒講過吧？
記得前面有一道提目說過BSM model不適合美式期權(quán)，因?yàn)槎鏄洳荒軣o限細(xì)分。BSM model和二叉樹區(qū)別是什么，為什么這兒又行了。只在第一期和第二期可行權(quán)，中間時(shí)候都不能行權(quán)，是約定的假設(shè)？
這里的AI應(yīng)計(jì)利息不是T時(shí)點(diǎn)吧，是對于0時(shí)點(diǎn)的應(yīng)計(jì)利息在T時(shí)點(diǎn)的價(jià)值
sell the equity short 是什么呀，應(yīng)該是 要么 sell the equity ,要么是short the equity吧， sell the equity short是什么呀，這個(gè)不會是題寫錯(cuò)了吧？
老師，這道題沒有聽明白，不理解。麻煩您再講一遍吧
題干的哪里能體現(xiàn)出本題應(yīng)當(dāng)用復(fù)利計(jì)算？
請問最后一問要怎么理解1.0028*1.12/1.1？
衍生case6第四題選項(xiàng)B的正確答案應(yīng)該是多少？這個(gè)2.65%是什么利率
老師，這里的結(jié)算怎么只計(jì)算一次呢？不應(yīng)該計(jì)算四次嗎？四個(gè)時(shí)點(diǎn)上都應(yīng)該算呀？
請問老師，在考慮發(fā)放股利的情況下，方法二通過對BSM看漲看跌期權(quán)公式進(jìn)行求導(dǎo)得出delta，在對股價(jià)求導(dǎo)過程中，在d1和d2的計(jì)算中，也需針對股利進(jìn)行調(diào)整，那請問老師，此時(shí)經(jīng)過股利調(diào)整的N(d1)和N(d2)也是被直接看做常數(shù)進(jìn)行求導(dǎo)么？
圖中老師的公式是把固定利率的差做了折現(xiàn)，最后一筆五個(gè)億的本金為什么不用折現(xiàn)
老師 為什么0.55%【不用乘以4】呢 ，雖然選項(xiàng)中沒有。 我理解 一年換了4次 ，
程寶問答
金程問答