為什么此處處理short call的時候，不需要像很多其他地方那樣加一個負(fù)號之類的(類似于表明它是opposite to long call那樣的概念）？
為什么是ST-FP/（1+rf)^T-t呢？ 默認(rèn)St value 比較FP折現(xiàn)到t 時間點(diǎn)的value大嗎？
第四問的Fixed rate payment為什么只是用一個季度的，是不是要算equity swap的價值，只需要考慮在270天這個時間點(diǎn)上的現(xiàn)金流就可以了，以前付的三期fixed rate就不用計算了嗎？
Q3提到了accured interest，如果沒提到這個，那么1071.33就是clean price對吧，我記得老師說過bond的默認(rèn)報價是clean price
想問下賠率odds（事件發(fā)生概率/事件不發(fā)生概率）和勝率（事件發(fā)生概率）這兩個理解對嗎，另外這兩個指標(biāo)都是同升同降的是嗎？那為什么通常情況投資策略要嗎關(guān)注一個，要嗎說一個低一個高？
為什么第五題里面求FP時 3塊的分紅不用折現(xiàn)呀，怎么判斷勒
這里為什么直接跳到了第二期？ 第一期的S+和S-不能各自乘u和d算出嗎？
第三題dirty price104.17，解題里面直接說B0為104，AI0為0.17，這個數(shù)值是怎么推斷出來的？
第二問，B選項(xiàng)為什么不對呢？long put不是也可以嗎
F=(s0-pvc0)*(1+rf)^T=s0* (1+rf)^T-fvc，這樣的話不是利息不管在哪個月都一樣的么？怎么會導(dǎo)致fp變大呢？
第三題涉及原文中有quoted future contract price是129，這個129是啥價格，第三題求的不就是quoted future contract price嗎
老師你好，第八題的利率是不是既是標(biāo)的資產(chǎn)也是用于折現(xiàn)的利率？那這樣的話第二時刻的折現(xiàn)因子其實(shí)完全沒用是嗎，因?yàn)檫€錢的話是第二時刻結(jié)束還錢？
第二題，我在課本上看到一句，說AI0和AIT之間沒有關(guān)系，這該如何理解
Q6小問，為啥這句話Currently, the euro position has a value of €1.0014 per €1 notional
老師 ，我公式都列對了，只不過50million 最后放入的。即在計算 時：【1.15-（1.2%+1）*0.9976】*50million=7,021,440 怎么會與答案7029100差距這么大，考試會有這種情況嗎
程寶問答
金程問答