老師 ，我公式都列對了，只不過50million 最后放入的。即在計算 時：【1.15-（1.2%+1）*0.9976】*50million=7,021,440 怎么會與答案7029100差距這么大，考試會有這種情況嗎
在t-bond的計算公式中，[(S0_clean + AI_0) * (1 +rf)^T - AI_t - FVC]* (1/CFa),這里的AI_t和FVC,有什么區(qū)別？在國債里面未來的應急利息難道不是FVC？為什么會有AI_t和FVC兩個不同的利息？
老師好，這個B1', B2', B3'，B4' 該怎么算呢？t到1時刻不是一個完整的期間。
本題根據(jù)紀老師上課講的思路應該如何求解？視頻已經反復看了無數(shù)遍了還是無法follow，其他同學的提問和回答也很不consistent（不少回答還是明顯錯誤的）。此處如果按照bond的定價公式(S0-PVC0)*(1+Rf)^T求解得到的也是不對的東西。麻煩老師按紀老師的思路完整講解本題，謝謝。
這里是怎么判斷出20050就是St的呢？看不太明白
老師好，equity swap估值的例題中，在t=30時間點，是以t=360時bond value=1來計算PV支固定，而以t=0時equity value=1來計算PV收equity收益，那在t=30估值是否不能就這樣直接相減？謝謝！
第四題提到 The four (simultaneous) steps of reverse-carry arbitrage are 1) Buy the futures contract, 2) Sell the underlying asset (bond) short, 3) Lend the short-sale proceeds, and 4) Borrow the arbitrage profit. 第四點4) Borrow the arbitrage profit是什么？
哈嘍 q5怎么理解
為啥無風險組合是，買入0.5只股票，然后賣出一份看漲期權？
視頻里，老師說真實交易中，swap現(xiàn)金流只會出現(xiàn)在6時間點，不會出現(xiàn)在9時間點，這是為啥？
conversion price是怎么運作的？必須得等market價格超過conversion price才convert嗎？
這里的delta和BSM model是一個意思嗎，是表示執(zhí)行價格對期權的影響？為什么是delta的倒數(shù)作為系數(shù)
為什么swap中，float部分折現(xiàn)到t=1，就回歸了面值呀
老師 這道題我想用PV（收）- PV（支）的話怎么解？謝謝
第3題的futures 的spot price 具體是186.73 還是 186.73 × e(-rf·T)
程寶問答
金程問答
