金程問(wèn)答
Q1 AI 的計(jì)算沒(méi)看懂 為什么又乘了一次coupon rate? Bond yield 2.5% 沒(méi)有用嗎？
underlying 是1-4的forward rate ， 標(biāo)的這個(gè)概念怎么理解呀 在這里 就是對(duì)沖的對(duì)象嗎？
第二題的b選項(xiàng)沒(méi)有聽(tīng)懂，麻煩老師再詳細(xì)講一下。另外，short call=buy put 對(duì)嗎？
這段話中 哪里看的出是收歐元，支付瑞郎？
“The continuously compounded risk-free return is 3%.”不需要把它調(diào)為普通的Rf嗎？
1.怎么判斷他套利利潤(rùn)需要折現(xiàn)呢，條件是什么 2. 反向carry套利實(shí)現(xiàn)是不是S＞F 反之
第4題為什么是write the call，call前面沒(méi)符號(hào)
最后一題0.6%是什么意思呢，為什么可以比FRA（0.68%）還低呢？
第五題，老師說(shuō)是減去PVD0，板書寫的是加上，怎么回事，請(qǐng)講解一下
計(jì)算1*4 FRA，分母去年化是否應(yīng)該是1+6%*270/360（因?yàn)檎郜F(xiàn)3個(gè)月）
為什么FRA的settlment是在到期時(shí)刻，就是說(shuō)要從還錢那一刻，折現(xiàn)到futures到期日，而option on interest rate --settlement的計(jì)算就是在還錢的那一刻呢？
老師，我有幾個(gè)問(wèn)題還請(qǐng)幫忙解答一下：第二問(wèn)--我算的時(shí)候是直接用3%和1.12%（也就是收固定的差值）來(lái)算的，為什么不考慮浮動(dòng)端的變化呢？ 第4問(wèn)，Index變成從100變成103了，為什么直接就用1.03呢？并且默認(rèn)以后的浮動(dòng)都是1.03？ 第5問(wèn)，F(xiàn)RA估值的時(shí)候，在t=90天的時(shí)候，為什么不考慮90天時(shí)候，新的FRA的值呢？這里現(xiàn)金流折現(xiàn)模型，感覺(jué)默認(rèn)90天時(shí)候，就是利率（折現(xiàn)率變了），但是90天時(shí)刻的FRA還是0.7%
AI應(yīng)計(jì)利息，和coupon什么關(guān)系呢？AI怎么求？
衍生品第33章書后練習(xí)第一道題，1、請(qǐng)問(wèn)老師我畫的這個(gè)圖是正確的吧？2、請(qǐng)問(wèn)紅框起來(lái)的AI是指的哪段時(shí)間的AI？，如果AI不等于0,應(yīng)該標(biāo)注到圖上的哪個(gè)時(shí)間段？
請(qǐng)問(wèn),為什么這里計(jì)算折現(xiàn)因子用單利?不是說(shuō)和LIBOR相關(guān)的采用單利嗎?
程寶問(wèn)答
