第二題 B選項expected spot price 為什么不對呢？
ΔC/ΔS=delta，這里應(yīng)該是股票價格變化啊，為什么用的是數(shù)量10w？如果用股票數(shù)量應(yīng)該是Nc=Ns÷delta，我哪里理解錯了嗎？請教老師
老師，這里的7%要除以2吧？這里寫的是不是錯的？
第4題不用考慮股利的現(xiàn)值了嗎，是不是因為構(gòu)建出的二叉樹已經(jīng)考慮過了
精 Long FRA在valuation時，用PV收- PV支，“PV支”用本金乘FRA利率，但“PV收”為什么直接用本金折現(xiàn)，不乘以浮動利率呢？不是支固定收浮動嗎？結(jié)算日難道只收本金嗎，浮動利息哪去了？
為什么會有“默認u×d=1”這個事？這道題中明顯就不符合這個默認規(guī)則啊
Q1為什么不用Accrued interest over life of futures contract，而是用Accrued interest at futures expiratio?
Q6中如何判斷收歐元、支瑞郎？
怎么看出本題是固定換固定的？在題目中，固定換固定，固定換浮動，浮動換浮動，浮動換固定的具體表述各自都有哪些？
t=180時，為什么收益不是=-6%-5%*(180/360)？
The bond is priced at $156,000, has no accrued interest, and yields 2.5%. 第二題 no accrued interest是不是表明當前時間點正好發(fā)放了coupon
(hedge ratio × S– + C–) or (1/1.03) × [(0.5671 × 648) + 0] = 356.79. 為什么是 S– + C–而不是 減？
這兩個rate，有啥區(qū)別？麻煩詳細講一下
這個題為什么沒有視頻講解呀？ 第四問不會，請詳細講一下。
第四問為什么沒有AI T？
程寶問答
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