哈嘍 b0怎么得出的呀和ai0
如果未來有多筆FVD該如何處理呢？
最后一問為什么是每賣出一份看漲期權(quán)，買入0.5股？ delta不是0.5嗎，那應該是一份call option對應2股啊
Q1,0.08不應該屬于carry benefit嗎？為什么是112+0.08,不是減去
這里一年怎么又變成365天了，題目都沒說
dividend是dividend 怎么能算在option value里呢
第4題
老師你好我想問一下這一題題目的意思是只有第一年發(fā)放股利是嗎？如果第二年還發(fā)放股利的話是不是30還要再減去第二年股利現(xiàn)值？
按照平價公式，-c=x-p-s 為什么write call 不是short stock
老師，改問用PV收-PV支的方法下，我在計算PV支的時候用的是新計算出的rate，即: 0.08%*2.9961+0.9976，請問這種想法錯在哪里?謝謝
老師說不分紅美式看漲期權(quán)不會提前行權(quán)（不發(fā)股利），這句話怎么理解啊？
請問老師，咱們這里其實是根據(jù)delta對沖的理論構(gòu)建無風險組合，進而帶入二叉樹模型是不？這里的delta并不是之前講的希臘字母是么？希臘字母delta=△c/△s，是不同期變化的比率，而此處的hedge ratio是由二叉樹同一期可能發(fā)生的兩種情況的股價和期權(quán)價不同而得出的比率。請問老師，是這樣么？
請問 金老師一直在 說的 “因為是 pure floating bond”里的 “pure floating”指什么呢 ，有什么特點 ？為什么可以作為 swap定價 可以 看做 投資 發(fā)行 一對債券的 前提 ？謝謝
第一題，我無法理解其中0.08和0.2這2個應計利息的區(qū)別，能否畫個圖幫助理解
只要是多頭，為什么call和put的gamma都是正的；如果是空頭呢？
程寶問答
金程問答