只要是多頭，為什么call和put的gamma都是正的；如果是空頭呢？
第二題，現(xiàn)在是t=1時刻，為什么折現(xiàn)因子不用0.977876和0.965136呢？
這里為什么能直接用0.90%和0.95%呢，L3,3不是應(yīng)該等于（1+0.95%*180/360）/（1+0.9%*90/360））嗎？
這個公式不是求forward price的嗎？
視頻里，做多是6*9FRA,做空是3*6FRA，做空這個3*6FRA，這個怎么理解？
解釋CF表的time step 1
題干最后一句consider the resulting gemma能展開講下嗎
衍生百題Case11 Q2
第四題，為什么要加一個20m *PV5呢
第五題在問什么，能用公式說明嗎？otherwise identical forward contract說的又是什么？
如果有AI0的話一般題目會給嗎還是要自己算？
請問老師，期權(quán)的delta值為什么會隨著時間的推移和期權(quán)的到期而變化？
關(guān)于這一題 考試時該如何分辨用這題的算法還是用1/1+rate*T算法，因為之前碰到的所有算discount factor的題都是1/1+rate*T，我怕考試時分辨不出來
為什么最后一道題里，老師最后用現(xiàn)金流方法，浮動利率下的現(xiàn)金流直接用1替代就可以？固定利率的現(xiàn)金流卻要逐一計算？
這里bank perspective是pay fixed，receive floating，那這個對于FRA是borrow方還是lend方??？
程寶問答
金程問答