金程問(wèn)答
第四題如果用二叉樹(shù)計(jì)算就是(0.5*9 + 0.5*0)/1.05 =4.2857?
第二題有個(gè)問(wèn)題，為什么在t=1的時(shí)候還可以用之前的DF1和DF2來(lái)作為1~2和1~3時(shí)點(diǎn)的discount factor? 而不是用FRA的計(jì)算方法把之前DF3 和DF2 換算成1~2 和1~3時(shí)間點(diǎn)的DF'
2023年8月CFA二級(jí)?？?（下）第九題第四問(wèn)， AIt怎么計(jì)算？
Q1，就直接假設(shè)了剛剛發(fā)完上一次的coupon嗎？還是從哪里可以讀出來(lái)
老師能否總結(jié)一下題目給出spot rate Libor MRR到底分別如何計(jì)算折現(xiàn)因子，是單利還是復(fù)利，用分?jǐn)?shù)形式還是指數(shù)形式，考試如何判斷，謝謝
怎么判斷出是收歐元支瑞郎呢？
我想問(wèn)下這題用Vfix-Vfloat 的方法該如何計(jì)算，特別是Vfloat
請(qǐng)問(wèn)第5小題為什么FP用的是之前第3小題求出來(lái)的FP 250.562289，即不扣除PVD0的FP？而不是重新計(jì)算一個(gè)新的扣除了PVD0的FP呢？
這里視為Austria方的swap dealer，是在題目的哪里看出來(lái)的？
future contract value 是指面值？不是期貨價(jià)格？
c = hS + PV(–hS– + c–). 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式怎么推導(dǎo)的呀
這一題可以從公式角度出發(fā)理解嗎
衍生case8第四問(wèn)的答案是不是算錯(cuò)了，正確答案是不是選C
第六題，為什么不直接用1.1%的libor 和0.7%比較，還要重新結(jié)算一個(gè)三個(gè)月以后的libor？解題思路是不是和第九題是一樣的？
老師，為什么老師這里說(shuō)反向合約中的遠(yuǎn)期價(jià)格隨行就市會(huì)變化？既然寫(xiě)進(jìn)合約里了，不是就不該變了嗎？
程寶問(wèn)答
