圖中fvct和ai t的區(qū)別是啥
為什么價格符合log 收益就符合正太分布？原理是什么呢
老師你好，這里為什么還要乘以2.9961？
老師您好，請問第 Q3問期貨合約的價格，我理解應(yīng)該直接用定價公式，用債券加成本減收益再用無風(fēng)險收益率復(fù)利到到期日應(yīng)該就是期貨價格呀，為什么需要乘折現(xiàn)因子再加應(yīng)計利息呢？另外，為什么是乘折現(xiàn)因子呢，乘折現(xiàn)因子不是把期貨合約的價格變?yōu)楝F(xiàn)值了嗎，那等式右邊又是一個到期日的價格，左右兩邊是不一樣的時間點，是怎么等價起來的呢
call option 的N（d1）等于delta，那put option 的N（d2）等于什么呢？delta？1/delta？
第三問，確定是算HKD還是€，是不是他先借到了HKD，然后參與互換的時候是把自己手里借來的HKD給對手方，然后自己得到了€，之后的活動都是用€，所以他需要支付€的利息？
我們在這里行權(quán)部分的計算為什么不是像前面不行權(quán)的部分，從S0直接一步算到S++和S+-(類似之前28.5714*1.25*1.25和28.5714*1.25*0.8)，再把兩者乘以對應(yīng)概率的和折現(xiàn)回去得到S+？
第三問，rf是三個月的年化利率，合約是90天，答案計算為什么只乘了三個月的此方
為什么股權(quán)互換不用去年化？
Q1求borrow多少EUR的方法與no arbitrage approach(delta neutral)有什么關(guān)聯(lián)嗎，這是哪個考點? 考試考波動率微笑嗎？
為什么只有 FRA，Swap用單利，其他的用復(fù)利？怎么判斷？
Q3，future contract的在未來價格的現(xiàn)值，和現(xiàn)在價格的現(xiàn)值，有什么區(qū)別嗎？是因為S0(1+Rf)不一定等于FP嗎？
具體問題麻煩看截圖
如何用大白話理解這個關(guān)系式？
1、這個動態(tài)對沖，基礎(chǔ)課件哪里講到了？ 2、題干中，3個月的期權(quán)需要動態(tài)對沖，那是不是理解為1個月，6個月 或者其他期限都需要動態(tài)對沖？ 3、這個delta到底是什么含義？
程寶問答
金程問答