為什么forward用dirty price，futures用clean price
Bruno Sousa第四題：
老師，0.003是哪里來的？
上一題也沒說是不是支付固定利率呀，為什么就減去1.2968
為什么從90天往回折現(xiàn)不是C呢，而是要加上90天的利率
講師說CCS貨幣互換不需要neting，這個neting是指什么？謝謝
請問第四題我哪個部分有想錯？ 我的理解是forward price =時間價值+carrying cost-carrying benefit，當股利收益率提升時，carrying benefit提升，故forward price下降，所以要short 才可獲利？
BSM模型的應(yīng)用是對各種期權(quán)進行pricing還是valuation?我記得contingency claim只有估值沒有定價，對嗎
老師，為什么這里是收歐元，支出SF呢，不是pay euro嗎？
這里的u,d為什么是要+1和1減的？
這道題可以用PV收減去PV支去算嗎？
q1我的理解，如果coupon出現(xiàn)時間改變，那現(xiàn)價s0也會變啊。請問我哪里理解錯了呀
為什么此處是持有120天，從0時點開始計算，應(yīng)該只持有了90天吧？
第二題的利率，不同答疑老師回復(fù)不同的答案。這道題到底應(yīng)該是3%/12=0.0025 還是（1+3%）1÷12
這個2.64%是怎么來的？
程寶問答
金程問答