floater的計算有考過嗎？感覺計算量確實比較大，考試的時候只能放棄了
第1問，請問下如何知道 折現(xiàn)時的 r 是 3%呢？是根據(jù)“the government bond yield curve is flat at 3%"嗎？
第三題C很有問題啊 明明是f 2,1 為什么答案是選f 1,1?
我已經(jīng)蒙了，第二題正確答案到是啥，如果考試遇到這種題目我選啥？
這里up-duration和down-duration具體是指什么，怎么翻譯呢？
問：Make-Whole Call Provision 與 Callable Bond 的區(qū)別是什么？哪種對投資人的保護更強？
1. upfront premium不就是-2%嗎為什么這里答案寫upfront premium=-2%/4？ 2. 為什么知道fixed coupon=1%？
雖然我知道每個重設日債券都會回歸par，但老師在前面解釋fixed-rate bond的平均還款期的時候意思是每年還100，不到10年就可以還掉1000的面值（圖2）。那我類似地看這里，意味著2個重設日之間這么點時間就是平均還款期，能還掉面值1000并不對啊
這道題沒有給出權(quán)重，默認按照權(quán)重一樣計算了？
二級還考各種久期的計算嗎？還是只要知道定性影響就行？
為什么第四題E3要把date2的coupon加上
第二題：是哪一個動作，會導致gain on CDS posotion
老師，這道題說FutureTech做對沖是sell CDS的話，如果是信用風險上升，不應該是Loss嗎？
第五題為什么bc不對呢，也是可以利用二叉樹計算的啊
老師，請問第三小題里， 為什么不用加上當期coupon2.5呢？
程寶問答
金程問答