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duration gap 定義是什么

這里的over和underweight怎么和上一頁說的是反的？上一頁說over是spread擴(kuò)大，是買方獲利。under是spread縮小，賣方獲利

rolldown return

1.75%高于1%，不是CDS buyer付多了，應(yīng)該receive么？

第二題，為什么不是用第一題rolldown return直接加上currency升值1.5%

老師好，這個example中，題目說等權(quán)重分配到四個portfolio中，那么每個portfolio的權(quán)重難道不是1/4嗎？為什么直播老師是用的1/2？

expected excess spread return

請問第一題三個VAR分別是在什么場景用

第三題，答案是用-6*0.5%-0.75%*0.4%，這個算出來是3.3%，下降0.5%spread應(yīng)該要負(fù)號嗎

為什么說G spread和Ispread忽略了收益率曲線形狀？都是差補(bǔ)法算出對應(yīng)期限的基準(zhǔn)利率，應(yīng)該考慮時間因素了吧

為什么說G spread和Ispread忽略了收益率曲線形狀？都是差補(bǔ)法算出對應(yīng)期限的基準(zhǔn)利率，應(yīng)該考慮時間因素了吧

statement 2 中，上課時老師不是說duration主要用于計量investment grade的 bonds，spread duration主要用于計量 High yield的bonds嘛？為何此處還是正確的

deltay為什么這樣計算？收益率變動

deltay為什么是這樣計算？收益率變動

用cash flow yield怎么計算duration？