flatten
這題為什么用effective duration?哪里提到了是含權(quán)債券？
你好，這個題A選項為什么不對呢？rolldown不就是因為買了5年債券然后過半年賣了，4.5年得YTM低于5年債券YTM，所以價格高嗎？答案里說需要相同YTM，那么就沒有價格差了啊
老師，ASW想說明什么？
為什么不可以用這里老師寫的方法一定要用dts？
為什么這里要求oas？oas不是用含權(quán)債券嗎？
組合的convexiy可以直接平均計算？
這里10% threshold什么意思哦
請問可以講一下payer swaption和pay fixed swap有什么區(qū)別嗎？ 為什么payer swaption可以當(dāng)利率下降的時候不會有太大的損失但是pay fixed swap不行？ 謝謝
老師，volatility這部分麻煩重新講解，視頻沒聽懂
按照老師說的如果認(rèn)為美元利率下降，收floating虧錢所以cancel掉a swap，那不就不能對沖利率風(fēng)險？
這個地方主要會考什么呢？fixfix可以用combination3個替代？
計算VaR為什么考慮久期？這個公式基礎(chǔ)課有講過嗎？沒印象了，麻煩老師幫忙解答下，謝謝
老師，我被這道題所處的經(jīng)濟(jì)階段繞暈了！到底屬于哪個階段，一會兒說end if recession，一會兒又說是late expansion ！recession 后面不是early expasion嗎？
老師，我看不懂答案，能不能用簡單粗暴且易懂的方法、圖形讓我弄明白。非常感謝
程寶問答
金程問答