金程問(wèn)答
reduced form model和structure model還哪個(gè)科目講過(guò)
Reading13 課后題 第9題
官網(wǎng)題109題，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，利差曲線從倒掛到平坦，為什么長(zhǎng)端的變化大于短端呢？不是短端變化幅度更大嗎？
citigroup bond 為啥yield不用3.75%？這個(gè)數(shù)代表啥意思？
啥時(shí)候直接加減匯率變動(dòng)的值？啥時(shí)候用（1+fx）（1+fc）-1？
spread duration在什么情況下不等于duration？從定價(jià)公式上看兩個(gè)任何時(shí)候都應(yīng)該相等，不等要怎么理解？
這三種情況都應(yīng)該sell barbel 、buy bullet吧？
利率下降為什么要增加久期？
這題the duration/money duration of asset is lower than the duration/money duration of liability. 不符合immunization的條件啊 為什么這里可以用duration match 就因?yàn)閍sset大于liability？
課件261頁(yè) bpv的面值是100吧 這里為何解答過(guò)程除以10000
ppt212頁(yè) 計(jì)算債券價(jià)值的變化 最后的結(jié)果應(yīng)該加負(fù)號(hào)嗎 我看答案沒(méi)有體現(xiàn)
這題講解和答案是不是不太對(duì)，請(qǐng)問(wèn)正確的解法是什么？謝謝
為什么steeper下，低凸性表現(xiàn)的不好
書(shū)上說(shuō)模型的收益分解，有假設(shè)所有的cash flow，以YTM進(jìn)行再投資，哪里有這個(gè)假設(shè)？
asset swap和total returen swap的區(qū)別是什么?不都是拿一個(gè)的收益換另一個(gè)嗎？
程寶問(wèn)答
