這個題需要掌握嗎？考點是什么？謝謝
11題 當r上升時 putable行權(quán)所以duration下降吧？但callable不行權(quán)所以duration是上升的吧？option free duration也是上升的吧所以選putable
這里判斷l(xiāng)ong和short，是比較spread 變化、還是比較spread 變化*spread duration變化？
這個題為啥要這么算？這是什么公式？這個題要求的問題是什么呢？沒太理解謝謝
R13第21題麻煩講一下 謝謝
第二十題要是半年付息的buy and hold 當r變大是不是reinvest 收益變大 所以portfolio return變大？
為啥不能full replication但是復制risk 和 return？那樣資金量小不是依然能做到嗎
-0.1比-0.15分散化好吧？更趨近于0？
這張表格的所有方法都是增加convexity吧？
尼古拉斯老師直播里 如果縱坐標不是credit spread而是yeild 應該sell LT CDS吧？
Long risk position到底是long CDS還是short?。?
這個圖是不是有問題？DTS = SD*spread, 這里的spread是指債券的spread，delta(spread)/spread，這里的spread是benchmark的spread，兩個spread不一樣，不能夠約去對吧？
在什么情況下，asset/hedge/liability的yield改變不同？他們不都是同一個benchmark 嗎？那么yield的變化都應該相等吧？
buy and hold因為持有到期，就是賺了一個當初的ytm吧？那和收益率曲線是向上沒什么關(guān)系吧？這個為什么也是一個主動策略？
這個99%對應的2.33是單尾還是雙尾？那幾個比較特殊的值可以在幫我列一下嗎忘記了謝謝
程寶問答
金程問答