老師，請問我在圖中寫的兩條是否理解正確？
請問原版書R14例題19的C選項的后半句是什么意思？就是unwinding the swap position over time in proportion to the amount of the
這道題里第一問中roll-down return指的是yield income+rolldown return嗎？即等于 rolling yield？另外，這里yield income沒有計算coupon的reinvestment？
視屏中洪老師講解不理解：ABC swap不是都需要使用的嗎 為何能cancel
老師，原版書R14例題11的第2小題，答案用到了widening，應(yīng)該是-DTS*8%從而得出-60bps吧？也就是債券價值下降60bps？
這句話怎么理解
債券的價值為什么用價格+accrued interest？
老師，請問如何理解Z-DM ？原版書圖中的公式（4）第一項分子為什么用的是MRR，而后面幾項卻用的是Z-spreadi ？
老師，原版書R14例題4勘誤后的數(shù)據(jù)是不是還有錯？圖中的1.29%、0.16%是不是錯了？
這里 duration-neutral yield curve flattening trade的意思是，利率曲線更平緩，且組合的久期不變？
當(dāng)r上升時，option free bond和 callable bond （不行權(quán)）是不是應(yīng)該是下降一樣？為什么callable下降的少？
還有第6題的C選項價格是86.167是一個沒有用的條件嗎？
第6題，Purchasing a futures contract on a Treasury bond with 6.5 years remaining to maturity, modified duration of 5.85, and a conversion factor of 0.452.這里modduration是5.85，conversionfactor是0.452，那是duration=12.94的意思嗎？如果是這樣的話那么也是增加D了，是因為年限太短所以B不對嗎
為什么call option和put option 都是增加凸性的？
多負(fù)債免疫用dollar duration匹配，因為market value不一定相同。這里還講了cash flow yield也不一定相同，這個不就是delta y嗎，但上面又假設(shè)了delta y?
程寶問答
金程問答