B選項意思是spread大于coupon spread，資產質量差，sell獲利？也就是long CDS獲利？
為啥spread_remain_constant更應該用10年的CDS來做rolldown呢
sell payer swaption和buy receiver swaption不一樣么？有什么區(qū)別？
Q1，duration of equity不應該是1么？問題應該改為duration of portfolio么？duration of portfolio和duration of asset有什么區(qū)別？
Q10，excess spread公式里的第一項，這道題乘了時間。但書中的第一項知識Spread0，沒有乘時間。
fixed income 原版書課后題reading 14第12題，因為它沒有提到holding period 是0，所以我們不應該乘以時間0，對么？那么這道題應該是有錯誤的。
原版書課后題 reading 13 第21題：為什么duration-neutral flattening trade是指short 2-year bond and long 10-year bond
請問statement 2和statement 3的錯誤應該如何改正？可以寫一下如果改以及改完之后正確的statement嗎謝謝！
老師，今天講解mock B上午題時，老師說選convexity大的，因為漲多跌少，但是基礎課包括沖刺筆記里都說了single liability immunization strategy 要選con
DM相當于固定利率債券的Zspread，Z-DM相當于浮動利率債券的Zspread，這個說法正確嘛？
老師這個hedge ratio我寫的對嗎
官網 complete Shrewsbury Case Scenario
請問此題標黃處是否是勘誤
Q41 為什么Excess不考慮credit spread變寬的問題？只考慮yield curve沒有變化？
題中涉及到房貸和可轉債的金額文章中都給了at par value和at a specified price兩個能說明具體金額的特定值，為什么依舊是金額不確定，選擇第四種負債？
程寶問答
金程問答
