金程問(wèn)答
DB plan 為什么是第4類負(fù)債，DB plan 什么時(shí)候拿到退休金應(yīng)該是已知的，退休時(shí)間是可以確定的。
在美國(guó)mutual fund的債券投資中，passthrough treatment是什么意思？
第六題和第七題中的swap spread和asset swap spread是兩個(gè)不同的定義？swap spread是swap rate高于gov y的部分，asset swap spread又是coupon rate高于swap rate的部分，這說(shuō)法真是混亂啊，雖然一字之差
老師好，我理解的角度是在衰退情況下，hy未來(lái)spread會(huì)降低，所以sell protection，ig的spread未來(lái)會(huì)升高，所以要buy a protection，問(wèn)題出在哪了呀？
Mock題，該題目中收益率上漲、波動(dòng)率也上漲，那么價(jià)格是下跌的。那為啥long call，short swaption 也能獲利呢？
reading14第14題 B為啥不對(duì)
reading12第五題 這里的第三句話說(shuō)的不是對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)嗎？這里為啥不可以選C
這里沒(méi)明白，為什么沒(méi)有乘YTM？2.33*根號(hào)下日期*vol，然后乘票面價(jià)格和duration，沒(méi)有乘YTM啊
求解釋
麻煩幫忙解答一下
麻煩幫忙解答一下這題
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R12寫作題 老師請(qǐng)問(wèn)： 1、PV distribution of cash flow與cash flow match是一樣的嗎？ 2、cash flow match可否應(yīng)對(duì)非平行移動(dòng)？
這句話怎么理解啊
密卷Q6的c問(wèn)。計(jì)算的時(shí)候會(huì)什么不用計(jì)算excess spread計(jì)算式中計(jì)算期初的spread的130和175？？？
程寶問(wèn)答
