官網(wǎng)題Danny Moynahan Case Scenario
突然想起來有一個地方特別強(qiáng)調(diào)是使用 high quality corporate bond 來做什么什么, 記不清楚具體的用途以及科目了...能麻煩老師幫忙回答一下嗎, 謝謝
為什么pay fixed不選擇呢，支付固定利息，收浮動利息，在利率上升的時候，不是正確的嗎
如果MacD大于Investment horizon, 投資人更多的suffer from price risk, 這個的邏輯是什么呀？
官網(wǎng)題24題沒太看懂，麻煩老師把相關(guān)的考點梳理下，謝謝
1. 第21題的duration neutral的意思是什么?是要指long position的BPV= short poasition的BPV,從而使組合不受利率風(fēng)險影響嗎？ 2. duration neuteal flatteningvtrade又是什么意思? 答案解析是short 2年，long10年，long2年short10年不行嗎？ 謝謝
老師，固收中關(guān)于full replication和enhanced兩種方法，原版書中寫的是enhanced可以降低tracking error,請問兩種方法哪一種的tracking error更低？
c選項中，如果經(jīng)濟(jì)不好選擇高等級的，如果違約上升，中間級還是高級的價值升高更多？
固收R13的波動率策略，能否解答下。
老師呢這里為什么不乘以ytm 來看收益率的變化量 而不是百分比
含權(quán)債券
關(guān)于duration matching
這個題的幾個選項能再講講嘛？ 還是沒聽懂
現(xiàn)在對于EER的三項，在瞬時的前提下，第一和第三項，是確定不用考慮了是吧
經(jīng)濟(jì)衰退時，IG債短期spread不也是上升的嗎？只是比垃圾債要低
程寶問答
金程問答