老師這個第一題不太明白。
請問riskreversal是longcall&shortput還是shortcall&longput?
positiverollyield
這道例題，老師介紹的解題思路和答案的不太一致，答案的看不懂，其中提到的1.6%1.3%2.5%都是如何計算出來的？
請問沖刺筆記上冊100頁下邊的奇異期權(quán)表格里，為什么knock up out有對沖作用（最優(yōu)選擇，價格上漲無需行權(quán)）？
衍生課后題reading10 第34題：這種貨幣表示方式USD/EUR=0.8875-0.8876; 應(yīng)該是1歐元可以買來0.8875美元； 應(yīng)該用2,500,000/0.8875=EUR 2,816,904?
請問R10原版書例題10第1題，為什么在流動性需求提高時，外匯對沖要do nothing??？
能否給講講R10例題6的第3題？
請問R9原版書例題6題干中的“The yield curve is flat.”是什么意思？在本題中這句話起到了什么作用？謝謝
請問這個圖怎么理解？尤其是里邊的delta+gamma？
這個例子是綜合利率和匯率判斷套利方案，這個思路比較可以理解。最后的方案是借高利率貨幣BRL，賣BRL，買AUD（遠(yuǎn)期溢價2.1392大于2.1131）。 和carry trade以及forward rate bias的理念相反，所以這之間的聯(lián)系在哪里？
麻煩再區(qū)別一下這三組外匯的概念: 升貼水，升貶值，遠(yuǎn)期溢價/折價。
書上的結(jié)論:低利率貨幣是遠(yuǎn)期溢價，應(yīng)在即期賣出。 一、利率角度。借低利率貨幣，在即期賣出，在遠(yuǎn)期買入。這個角度我能理解。 二、匯率角度。遠(yuǎn)期溢價的貨幣，說明貨幣在升值通道上，應(yīng)即期買入，遠(yuǎn)期賣出。這個角度得出相反的結(jié)論，是哪里錯了??？
HNW Worldwide Case Scenario衍生官網(wǎng)題第2、4、5
老師好： sub3：是借usd 投INR 按我理解 carry trade 是借低利率（US)投高利率（INR），由于后期需要換回美元所以我們是希望INR的匯率上升 可以換回多點美元。 B答案中的標(biāo)價是INR/USD forward premium 是代表美元匯率上升把。 老師也講了這一塊，還是不太理解
程寶問答
金程問答