reading14第31題C為啥不對(duì)啊？投資發(fā)展中國(guó)家就是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)大所以給出的回報(bào)更加高，而這種投資行為會(huì)在短期里導(dǎo)致他的貨幣升值（長(zhǎng)期當(dāng)然是貶值）。沒有毛病啊
精 reading14第18題unwinding the swap position once the illiquid bond position is sold這段英文啥意思
這個(gè)和正文講解中不一致，是不是沒有更新
精 R13第13題，收益率曲線向上傾斜，有沒有可能短期利率也是向上的，那么買入短期的call是不對(duì)的吧
請(qǐng)問圖中綠色方框中的文字如何理解? ALM實(shí)質(zhì)上是使得資產(chǎn)和負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)變得一致，從而實(shí)現(xiàn)覆蓋，為什么此處強(qiáng)調(diào)收益率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)最小，謝謝
收固定支浮動(dòng)之前老師講是看漲利率，是因?yàn)閏oupon=P*coupon rate,利率上漲價(jià)格下跌，需要支付的coupon減少，是這么理解對(duì)嗎？
reading 13第4題bull flattening的策略不應(yīng)該是long 長(zhǎng)期，short短期嗎？所以其實(shí)B選項(xiàng)應(yīng)該也正確？
老師好 這道題目可以講解一下思路嗎 為什么要算contract倍數(shù) 是可以fully immunization 的意思嗎？ 還有就是為什么CDS spread 也就是 excess spread return 里的 spread 0 不用呢 謝謝
reading13第21題，這里為什么不可以選擇B？這里題目要求收益率曲線的flatten，選項(xiàng)C的inversion是不是違反了題目要求？
13，謝謝老師
notes上quiz 13.4第一題，EUR的1年interest rate是1%，USD的一年rate是3%，基金經(jīng)理要通過(guò)賣EUR來(lái)hedge。答案中A說(shuō)sell EUR at 2% premium against USD，C說(shuō)buy USD at a 2% discount against EUR。這兩個(gè)不是一回事嗎，為什么答案選C？
課后題R13，第4題選項(xiàng)C，后半段，為什么要match duration呢？
形狀能畫出來(lái)，但為啥duration neutral flattening就是short兩年期的long10年期的呢，這來(lái)源是啥
老師看看我畫的圖對(duì)不
老師，ｂｉｄ－ａｓｋ?。螅穑颍澹幔浜停欤椋瘢酰椋洌椋簦年P(guān)系是什么？ｓｔａｔｅｍｅｎｔ ２為什么對(duì)？
程寶問答
金程問答