c選項國家r上升，吸引國外資金流入，就應該是改國貨幣升值
原版書l3v3 example 29中，計算cds盈虧金額不用除以買入價，直接使用cds價差乘以本金獲取，但mock中question 10需要除以初始價格算出比例，哪種計算方法正確？另外計算最后盈虧，short cds一方要加上coupon收入，但為什么long cds一方不需要減去付出的coupon而只需要考慮cds價差？
可以解釋一下選中的這句話嗎，我沒懂為啥。
Solution1和2的公式都沒見過呢
可以具體講一下spread duration嗎，我實在不太懂，到底是針對什么的，為什么投資級的要用它。
可以詳細講解一下這道題嗎，什么又是credit migration,既然都不敏感了，為啥還有credit spread volatility
Reading 13 practice 13: I chose A as the yield curve steepening should trigger selling longer term dated bonds and buy shorter term dated bonds. 能不能解釋一下A和C選項？ 答案沒看懂。 sell 30year receiver swaption不是等于purchase 30 year payer swaption?
Reading 13 practice question 9: about choice B, why fixed rate would exceed MRR?
請教一下253頁這道問題，既然spread改變的情況下，四只債券的超額收益都變負了，為何不全部做空這四只債券？
18題可以分別翻譯 并解釋下嗎沒懂 19題里b選項 歷史模擬法可以應用于含權的組合？為啥？謝謝
21題不理解 想問下我算的步驟哪里不對？我是按照上課講的例題做的
第九題 為啥要gov benchmark yeild flat才相當？沒懂 還有為啥a不對 怎么翻譯a選項學習
這兩道題很類似，但為啥一個要乘yield一個不乘
Tracking error有三分之二的說法嗎？怎么沒有印象？第二題老師有講過pvd可以降低tracking error嗎？
這道題看不懂呢
程寶問答
金程問答
