老師，麻煩解答下官網練習題的這個道。謝謝
R12原版書例題9，圖片中畫紅線的地方我理解的是，用一個不含權的債券加上一個swaption 來模擬embedded call option ，但直播課上講的是選一個swaption 與call option 抵消，有點不理解了
老師，兩個的duration算出來不一樣啊，一個是6,549,549,720, 一個是6,550,000,000, 選B應該也對吧？
老師，為什么關于spread changes的描述是對的，看不懂；為什么Liquidity management has become more relevant in generating alpha for portfolios
R14原版書例題35第1題選項B為什么不正確
老師，這個VaR具體是怎么計算的?。可婕暗侥男┕?，完全不記得了，特別標黃的公式和數字是怎么來的
28題，A B是什么意思呀？B為什么是selling protection, buy怎么不行呢?
22題，C為什么不對呢？
17題的spread變動10%為什么不是delta spread10%呢？怎么區(qū)分這兩種情況，能舉點例子嗎？另外，這里spread0也沒有做時間調整是為什么呢？
R14原版書例題20，1.75yield volatility 應該是方差而不是標準差，在計算的時候為什么只有21加了根號，1.75為什么不加根號， 答案最后一句中的88.982和2.018是怎么計算出來的
R14原版書例題11，最后一句話60bps widening for the bond portfolio ，這兒的描述是不是有點錯誤，因為spread widen by 10bps，組合的price 應該是下降的，會有l(wèi)oss
R14原版書例題7第1題，為什么選A，基準的收益率曲線為什么是向上傾斜的
R14原版書例題4第1問yield spread ，為什么減去的是1.39，yield spread 是什么，越學越糊涂， 第二問題目是10年的上升20bp，答案怎么是上升了15bp，答案是不是錯了
R14原版書例題2選項B不正確是因為spread curve steepening 嗎， 在不同經濟周期下不論是GY還是IG在peak 階段最陡峭，其次是later 階段，early 和downtown 階段是flatten 的對嗎
12題，違約部分什么時候乘0，什么時候不乘？spread0是都需要按時間調整吧？
程寶問答
金程問答
