老師，想問下，固收reading 14課后題第21題。按照它的算法算不出那個(gè)16bps啊。
第3.4問提到，bull時(shí)債券價(jià)格上升，bear時(shí)下降（與equity同向變動(dòng)），請問在什么情況下會(huì)在bear時(shí)把債券當(dāng)做避險(xiǎn)工具購買，從而造成債券價(jià)格反而上升（與equity反向變動(dòng)）？
R14 課后題22，請老師具體講講解題思路
老師，R14課后題9，A和B選項(xiàng)錯(cuò)在哪呢
老師，這題的解題思路可以具體講講嗎？
這里計(jì)算var值時(shí)，用的yield不應(yīng)該是4.0174%嗎？
第一題怎么也求不出A答案，看看哪里錯(cuò)了？ 兩個(gè)歐元excess return轉(zhuǎn)成美元，(1+0.35%)(1-2%)-1=0.323%，權(quán)重1/2 兩個(gè)美元的是0.4% , 加總是0.5615%
第一張圖片為什么用的lower yield ，第二張圖片為什么用的higher yield
我記得公式里POD*LGD這個(gè)部分也要乘以t吧？還是只有spread的部分需要誠意t?請確認(rèn)一下
rise10%為什么不是delta spread為10%
R14第35題答案A為什么不對？
老師，麻煩解答下這個(gè)case這道題，謝謝
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這幾題，謝謝
老師，這一題是不是可以不用計(jì)算，直接根據(jù)三個(gè)的convexity判斷出bullet的convexity是最小的，所以其下降是最低的？
老師，官網(wǎng)習(xí)題的Danny Moynahan Case Scenario case，為什么 illiquidity enhances the portfolio’s yield to maturity？
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